Стратегии MACD — работа с индикатором на 4-часовом и других таймфреймах

MACD – это инструмент технического анализа, генерирующий торговые сигналы высочайшей степени точности. Во многих системах торговли он используется в качестве основного или дополнительного средства анализа рынка. Некоторые из стратегий работы по индикаторам MACD будут рассмотрены ниже.
Но предварительно разберемся, какие же торговые сигналы предоставляет MACD трейдеру. На графике этот индикатор рисуется в виде гистограммы и кривой, вращающихся вокруг горизонтального нулевого уровня. Высота столбцов гистограммы пропорциональна разности значений EMA, рассчитанных с разными периодами, а положение столбцов относительно нулевого уровня определяется знаком вычисленной разности. Кривая, называющаяся сигнальной, представляет собой простую скользящую среднюю, рассчитанную по вершинам гистограммы.

Исходя из свойств скользящих средних и их разности, можно определить сигналы индикатора MACD следующими:

  • пересечения гистограммой или сигнальной кривой нулевого уровня (отмечены на рис. 1 желтыми прямоугольниками);
  • относительное положение вершин гистограммы и сигнальной кривой;
  • последовательное увеличение (отмечено на рис. 1 зелеными прямыми) или уменьшение (отмечено на рис. 1 голубыми прямыми) длины столбцов гистограммы;
  • разный знак динамики гистограммы и цены (отмечено на рис. 1 сиреневыми прямыми).
Рисунок 1. Сигналы индикатора MACD для торговых стратегий.
Рисунок 1. Сигналы индикатора MACD для торговых стратегий.

В описываемых далее стратегиях MACD использующиеся сигналы этого индикатора будут описаны подробнее.

4-часовая MACD-стратегия

Параметры MACD для нее должны быть следующими:

  • быстрая EMA – 5;
  • медленная EMA – 13;
  • SMA – 1.

Дополнительно задаются 2 уровня – ±0,0045 (желтые).

В дополнение к MACD на график котировок с ТФ H4 устанавливаются:

  • EMA(21) – зеленая;
  • SMA(89) – желтая.
В результате окно котировок будет выглядеть примерно так, как показано на рис. 2.
Рисунок 2. Комплекс индикаторов для 4-часовой стратегии MACD.
Рисунок 2. Комплекс индикаторов для 4-часовой стратегии MACD.

Пример открытия сделки на продажу приведен на рис. 3. Сначала гистограмма поднялась выше уровня +0,0045, образовав над ним два максимума (первый выше второго), а затем пересекла его сверху вниз (на свече, через которую проведена сиреневая вертикаль). Сразу после этого можно открывать короткую позицию (на уровне сиреневой горизонтали) со СтопЛоссом на уровне ближайшего максимума (отмечен белой горизонталью). ТейкПрофит можно размещать на уровне одной из скользящей средней (отмечены голубыми горизонталями).

Рисунок 3. Открытие короткой позиции по 4-часовой MACD-стратегии.
Рисунок 3. Открытие короткой позиции по 4-часовой MACD-стратегии.

На рис. 4 показан пример открытия сделки на покупку. Сначала гистограмма опустилась ниже уровня +0,0045, образовав под ним два минимума (первый ниже второго), а затем пересекла его снизу вверх (на свече, через которую проходит сиреневая вертикаль). На следующей свече можно открывать длинную позицию (на уровне сиреневой горизонтали). СтопЛосс располагается на уровне ближайшего минимума (отмечен белой горизонталью). Для размещения ТейкПрофита используется уровень одной из скользящих средних (выделены голубыми горизонталями).

Рисунок 4. Открытие длинной позиции по 4-часовой стратегии MACD.
Рисунок 4. Открытие длинной позиции по 4-часовой стратегии MACD.
В обоих случаях СтопЛосс в несколько раз меньше ТейкПрофитов. К тому же оба ТейкПрофита достигаются ценой. Поэтому можно открывать две сделки с равными объемами, одинаковыми СтопЛоссом, но с разными ТейкПрофитами. Кроме того, ТейкПрофиты можно двигать вслед за скользящими средними.

Стратегия Double MACD

В ней используются два индикатора MACD со следующими настройками:

  1. быстрая EMA – 30, медленная EMA – 60 (верхнее подвальное окно);
  2. быстрая EMA – 6, медленная EMA – 12 (нижнее подвальное окно).

Период SMA в них равен 1 (т. е. сигнальная кривая не используется).

Дополнительно на график с ТФ D1 (именно на нем производится торговля) устанавливается SMA(60) голубого цвета (рис. 5).

Рисунок 5. График котировок с индикаторами для Double MACD стратегии.
Рисунок 5. График котировок с индикаторами для Double MACD стратегии.

Чтобы совершить покупку необходимо выполнение следующих условий:

  • столбцы медленного MACD должны быть в положительной зоне и последовательно повышаться;
  • котировки должны располагаться выше SMA(60);
  • столбцы быстрого MACD должны перейти из отрицательной зоны в положительную.

Как только описанные условия выполнились (на свече, выделенную сиреневой вертикалью на рис. 6), на следующей свече совершается покупка (на уровне сиреневой вертикали на рис. 6). СтопЛосс располагается на ближнем минимуме (желтая горизонталь). При формировании более низкого по сравнению с предыдущим столбца медленного MACD (на свече, выделенной белой вертикалью на рис. 6) или при пересечении ценой SMA(60) сверху вниз сделка закрывается (на уровне белой горизонтали на рис. 6).

Рисунок 6. Прибыльная покупка по Double-MACD-стратегии.
Рисунок 6. Прибыльная покупка по Double-MACD-стратегии.

Продажа совершается при выполнении следующих условий:

  • на медленном MACD столбцы должны быть в отрицательной зоне и последовательно понижаться;
  • котировки должны располагаться под SMA(60);
  • на быстром MACD столбцы должны перейти из положительной зоны в отрицательную.

При выполнении описанных условий (на свече, отмеченной на рис. 7 сиреневой вертикалью), на следующей свече совершается продажа (на уровне сиреневой вертикали). СтопЛосс размещается на ближнем максимуме (желтая горизонталь на рис. 7). Если сформируется более низкий в сравнении с предыдущим столбец медленного MACD (на выделенной на рис. 7 белой вертикалью свече) или цена пересечет SMA(60) снизу вверх, то сделка закрывается (на рис. 7 на уровне белой горизонтали).

Рисунок 7. Продажа по стратегии Double MACD.
Рисунок 7. Продажа по стратегии Double MACD.
Закрывать сделки по Double MACD стратегии можно и по ТейкПрофиту, размещая его на ближайшем ключевом уровне (для продажи – на поддержке, для покупки – на сопротивлении).
ПлохоНе интересноМожно и лучшеСредненькоКрутая статья (2Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *