Стратегия Trend Reversal+Multi Trend Reversal. Простые манипуляции с высокой доходностью!

foreks-2016

Здравствуйте! В данной статье мы разберем достаточно интересную торговую систему под названием Multi Trend Reversal. По своей философии данная система является унифицированной стратегией Trend Reversal. Основное отличие состоит в том, что Multi Trend Reversal подразумевает активное использование Мартингейла без постановки защитных приказов стоп-лосс. Вместо них мы будем использовать так называемую сетку ордеров, где каждый ордер будет постепенно закрываться с прибылью по усредненной цене.

Для начала смотрим видео:

//www.youtube.com/watch?v=FlVZCs1akFU

Сама стратегия Trend Reversal является простой и безиндикаторной, кроме того, ее можно использовать практически на всех валютных парах. Естественно, наиболее хорошо она отрабатывает себя на более волатильных основных базовых активах. Как показывает практика, наиболее стабильные результаты система дает на валютных парах EUR/USD, GBP/USD. Применять данную стратегию необходимо строго на дневном таймфрейме, так как особую важность для нас имеет диапазон дневной свечи. Рассматривать примеры торговли мы будем на валютной паре EUR/USD.

Стратегия Trend Reversal похожа на некоторые системы пробойного типа, однако существуют некоторые концептуальные отличия. Суть состоит в том, что мы выставляем ордера на пробой, исходя из характера дневной свечи (бычья или медвежья). Этот подход позволит нам во многом сократить появление большого количества ложных сигналов. Что имеется ввиду? Многие пробойные системы подразумевают постановку сразу двух ордеров на пробой, часто происходит так, что цена одновременно цепляет два отложенных ордера и закрывает их по стоп-лоссу.

Таким образом, Вы рискуете получить двойной убыток! По статистике, пробойные ордера, открытые против доминирующего тренда намного увереннее достигают тейк-профита, так как цена сильными импульсами пытается выбить тех участников рынка, которые смогли стать четко в сторону текущей ценовой тенденции. В принципе, если выставлять небольшие цели для прибыли, то с большой долей вероятности цена будет их достигать.

Суть системы Trend Reversal состоит в том, что мы никогда не ведем торговлю в сторону доминирующего дневного тренда, мы только ожидаем сильного импульсного разворота, который может произойти на следующий торговый день. Например, если за день образовалась бычья свеча, то на следующий день мы должны разместить только sell stop под нижней границей образованной свечи с небольшим отступом. Если же за день образовалась медвежья свеча, то здесь мы уже размещаем buy stop с небольшим отступом от верхней границы.

Именно этот аспект и помогает нам отфильтровывать ложные сигналы, характерные для многих пробойных систем. Как правило, первоначально пробой происходит в сторону доминирующего тренда, затем цена обновляет новый минимум или максимум, после чего следует импульсный откат. Как раз этот самый импульсный откат мы должны улавливать по системе Trend Reversal.

Рассмотрим примеры торговли по валютной паре EUR/USD:

  • Необходимо дождаться закрытия дневной свечи.
  • Проверяем основные условия системы: Расстояние от минимума до максимума дневной свечи должно составлять 40 пунктов и более. Размер самого ТЕЛА свечи должен быть более 0 пунктов (EUR/USD), для более волатильных пар этот порог несколько больше.
  • Если все условия для заключения сделки совпадают, то проводим следующие манипуляции:

При формировании медвежьей свечи мы устанавливаем строго пробойный ордер Buy Stop.

Screenshot_5

Если же сформировалась бычья свеча, то выставляем исключительно ордер Sell Stop.

Screenshot_2

Примечательно, что отложенные ордера нужно ставить чуть ниже или выше границы дневной свечи (в зависимости от условий). Оптимальный отступ составляет приблизительно 5 пунктов.

  • После установки пробойного ордера, мы устанавливаем для него стоп-лосс в размере 20 пунктов (для 4х знака, для 5ти знака в 10 раз больше). После чего устанавливаем тейк-профит, равный 21 пункту.

Если судить логически, соотношение профита к лоссу 1к1, что в математическом аспекте является невыгодным. Тем не менее, автор системы утверждает, что фильтры системы позволяют получать убытки в два раза реже, чем прибыль. Отметим, что Вы можете самостоятельно варьировать размеры профита и лосса в зависимости от волатильности выбранного торгового инструмента.

  • Если по завершению торгового дня отложенный ордер не был активирован, то его следует удалить.
  • Если за текущий торговый день ордер не успел закрыться с прибылью или убытком, то его следует оставить активным и на следующий торговый день, без постановки новых ордеров.

Что касается нововведений в системе Multi Trend Reversal, их не так много, но есть моменты, на которые стоит обратить свое внимание:

  • Первоначальные условия для входа в позицию: первый ордер мы открываем исходя из условий системы Trend Reversal. Отличие состоит в том, что мы не выставляем защитный стоп-лосс. Объем первого ордера составляет 0.3 лота на 100000 торговых единиц, соответственно, на 10000 торговых единиц лот уменьшается до 0,03.
  • После срабатывания отложенного ордера может формироваться два расклада событий:
  • Цена движется правильно в нашу сторону, и торговый ордер закрывается с прибылью.
  • Цена резко разворачивается в отрицательную сторону от ордера, и мы начинаем получать убыток. После того, как цена проходит 50 пунктов не в нашу сторону, мы открываем встречный ордер в ту же сторону с лотом 0,5, рассчитывая при этом суммарный тейк-профит для двух открытых ордеров.

Примечательно, что размер тейк-профита нужно вычислять исходя из Вашего стиля торговли и характера базового актива, который Вы используете. Если же цена и дальше продолжает упорно идти в противоположную сторону от ордеров, то далее мы открываем встречные позиции исходя из данных таблицы:

Screenshot_3

В принципе, каких либо четких условий по открытию встречных ордеров нет. Вы можете самостоятельно варьировать их лотаж, исходя из собственных наблюдений. Кроме того, в учет берется и размер Вашего депозита, чем он больше, тем крупнее лоты можно задействовать в торговле.

Есть еще один момент, который обязательно стоит учитывать! Представьте, что Вы попали в сильный тренд, и у Вас уже открыто более двух встречных ордеров. В таком случае, мы должны выставить один пробойный ордер на одну из границ дневной свечи в сторону тенденции (противоположная сторона открытых ордеров).

Screenshot_4

Общий объем пробойного ордера можно рассчитать с учетом процентного соотношения от общего количества уже открытых ордеров. Например, если открыты ордера на покупку: Buy№1 = 0,3  Buy№2 = 0,5  Buy№3 = 0,8  Buy№4 = 1,3. При этом открытых ордеров sell в рынке не имеется. Если при этом рассчитать 25% от объема всех открытых ордеров, то пробойный sell stop мы выставляем в размере 0,72 лота.  Если же цена даст разворот и пойдет в сторону закрытия ордеров на покупку, то открываем второй ордер на продажу следующим образом:

Объемы первых ордеров : Buy№1 = 0,3  Sell№1 = 0,72

Рассчитываем коэффициент: sell№1/ Buy№1 = 0,72/0,3 = 2,4.

Представленный коэффициент в дальнейшем рассчитывается и для новых ордеров на продажу, пока текущая серия не закроется с прибылью. Если все ордера на покупку закрываются с прибылью, то по схожим расчетам мы должны высчитывать первый пробойный ордер Buy stop и коэффициент для возможных последующих ордеров на покупку. Если в рынке отсутствуют ордера, то значение коэффициента по умолчанию всегда равняется 1.

В заключение хотелось бы отметить несколько моментов:

  • Обязательно стоит рассчитывать размер торгового лота, исходя из размера Вашего депозита. Не стоит намеренно завышать риски!
  • Учитывая тот факт, что ордера вполне могут переноситься на следующий торговый день, для системы наиболее подойдут счета без начисления свопов.
  • Прежде чем использовать систему на реальном счету, необходимо некоторое время понаблюдать за ней на истории, и протестировать ее на демо аккаунте.

Справедливости ради стоит отметить, что система достаточно рискованна по своей философии. Отсутствие стоп-лосса с одновременным использованием Мартингейла может сыграть злую шутку с начинающим трейдером. Чтобы избежать слива депозита, необходимо четко соблюдать все правила системы Multi Trend Reversal.  Несоблюдение правил системы и нарушение манименеджмента однозначно приведет к серьезным убыткам! В целом же, система достаточно проста и при правильном использовании даст возможность зарабатывать стабильный профит.

 

 

 

ПлохоНе интересноМожно и лучшеСредненькоКрутая статья (1Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *