Как определить размер отката на форекс и стратегия его торговли

Динамика форекс котировок имеет цикличную структуру – сначала они повышаются до определенного уровня, затем опускаются до определенного уровня и т. д. При этом на восходящем тренде амплитуда роста котировок превышает амплитуду их падения, а на нисходящем, наоборот – амплитуда падения котировок превышает амплитуду их роста. В этой статье будут рассмотрены особенности торговли на откатах – состояниях, когда движение котировок контртрендовое.

Что такое откаты в торговле

Как уже было сказано, откатами называются такие временные промежутки, в течении которых цена:

  • на нисходящем тренде повышается (участки, помеченные зелеными крестиками на рис. 1);
  • на восходящем тренде понижается (участки, обозначенные зелеными крестиками на рис. 2).
Рисунок 1. Откаты на нисходящем тренде (отмечены зелеными крестиками).
Рисунок 1. Откаты на нисходящем тренде (отмечены зелеными крестиками).
Альтернативные термины для откатов – коррекция и консолидация. Откаты свойственны каждому тренду – цена никогда не повышается или понижается непрерывно.
Рисунок 2. Откаты на восходящем тренде (обозначены зелеными крестиками).
Рисунок 2. Откаты на восходящем тренде (обозначены зелеными крестиками).
Хотя по амплитуде откаты во время тренда всегда меньше, чем движения в сторону тренда, но по длительности они почти всегда превосходят временные промежутки, в течение которых цена движется по тренду. На рисунках 1 и 2 области горизонтальная длина (эквивалентна длительности, поскольку горизонтальная ось является временной) участков откатов, отмеченных зелеными крестиками, больше горизонтальной длины участков трендовых импульсов.

Как определить размер отката форекс

Поскольку амплитуда движения по тренду всегда больше, чем амплитуда движений против тренда, то и размер отката в подавляющем большинстве случаев меньше, чем предшествующий ему трендовый импульс. На эту особенность следует опираться при торговле от откатов.

Например, на восходящем тренде очередной трендовый импульс начинается с локального минимума (красная галочка на рис. 3) и заканчивается на следующем локальном максимуме (желтая галочка на рис. 3), который, в свою очередь, является началом отката. Завершение этого отката формирует следующий локальный минимум (зеленая галочка на рис. 3), после которого начинается очередной трендовый импульс и т. д. При этом уровни локальных минимумов располагаются между предыдущими двумя локальными экстремумами (максимумом и минимумом). Описанная ситуация верна и для нисходящего тренда, необходимо лишь заменить минимумы на максимумы и наоборот.

Рисунок 3. Определение размера отката.
Рисунок 3. Определение размера отката.
Соответственно, цель торговли на откатах должна располагаться между уровнями двух последних локальных экстремумов. Практически всегда размер отката превышает треть от предшествующего трендового импульса. Во многих случаях размер отката достигает половины амплитуды предшествующего трендового импульса (белая горизонталь на рис. 3) и очень редко превышает ее.

Поэтому торговля от откатов требует умения определять локальные максимумы и минимумы или, как равнозначную альтернативу, уровни сопротивления и поддержки.

Торговая стратегия форекс на откатах

В предыдущем разделе было описано, как находить цель сделки при торговле от откатов (уровень размещения ТейкПрофита). Для любой торговой стратегии дополнительно требуется определить момент открытия позиции и уровень ее СтопЛосса. Об этом будет рассказано ниже.

Поскольку откаты появляются исключительно на тренде, то, в первую очередь, понадобится выявлять на рынке тренды. Для этого можно использовать любые трендовые индикаторы, например, входящие в стандартную комплектацию МетаТрейдера:

  • Скользящие средние (рис. 4);
  • ADM;
  • Полосы Боллинджера;
  • Parabolic SAR и др.
Рисунок 4. Определенные скользящей средней восходящий (между зеленой и желтой вертикалями) и нисходящий (между желтой и красной вертикалями) тренды, на которых ведется торговля по откатам.
Рисунок 4. Определенные скользящей средней восходящий (между зеленой и желтой вертикалями) и нисходящий (между желтой и красной вертикалями) тренды, на которых ведется торговля по откатам.

После того, как будет идентифицировано направление тренда, необходимо определять моменты возникновения откатов. Но сначала следует разобраться, почему они возникают. Тренд является следствием усиления определенной группы трейдеров:

  • если становятся сильнее медведи (предпочитают продавать), то котировки начинают падать;
  • если становятся сильнее быки (предпочитают покупать), то котировки начинают расти.

Но по мере движения цены по тренду, сила движущей ее группы трейдеров постепенно уменьшается, а сила противодействующей ей группы трейдеров, наоборот, увеличивается. В результате наступает момент, когда их силы сравниваются, а затем между ними создается обратное соотношение (т. е. на нисходящем тренде быки становятся сильнее медведей, а на восходящем тренде медведи становятся сильнее быков). В результате движение котировок по тренду сначала останавливается, а затем разворачивается против тренда.

Такие состояния, когда сила группы трейдеров, формирующих тренд, уменьшается, называются:

  • перекупленностью (когда ослабевают быки);
  • перепроданностью (когда ослабевают медведи).

Именно во время возникновения на нисходящем тренде перепроданности или на восходящем тренде перекупленности и возникают откаты. Поэтому для идентификации начала отката следует использовать осцилляторы. Индикаторы этой группы также входят в стандартную комплектацию терминала MetaTrader:

  • MACD;
  • RSI (рис. 5);
  • Momentum;
  • Stochastic Oscillator и др.
Рисунок 5. Моменты перепроданности (зеленые вертикали) и перекупленности (красные вертикали) на индикаторе RSI, являющиеся началом откатов.
Рисунок 5. Моменты перепроданности (зеленые вертикали) и перекупленности (красные вертикали) на индикаторе RSI, являющиеся началом откатов.

Таким образом, стратегия форекс на откатах предполагает совершение продаж при:

  1. идентификации восходящего тренда;
  2. идентификации состояния перекупленности.

А покупки по стратегии на откатах форекс совершаются при:

  1. идентификации нисходящего тренда;
  2. идентификации состояния перепроданности.

СтопЛосс каждой сделки размещается на уровне, расположенным за уровнем последнего экстремума, от которого начался формироваться текущий откат (выше максимума для продажи, ниже минимума для покупки). Точное значение СтопЛосса выбирается исходя из приемлемого для трейдера уровня риска для одной сделки.

Примеры торговли по стратегии форекс на откатах

В следующих примерах в качестве трендового индикатора использована скользящая средняя (белая кривая), а в качестве осциллятора – RSI (желтая кривая). Для обозначения уровней использованы цветные прямые:

  • зеленая – открытие позиции;
  • белая – СтопЛосс;
  • голубая – конец предыдущего отката;
  • фиолетовая – ТейкПрофит.
Рисунок 6. Покупка при торговле на откатах.
Рисунок 6. Покупка при торговле на откатах.

На рис. 6 скользящая средняя после роста начала падать, что указывает на нисходящий тренд. В момент, обозначенный красной вертикалью, RSI показал перепроданность, поэтому на следующей свече была совершена покупка, закрывшаяся с прибылью через 4 свечи.

Рисунок 7. Продажа по форекс стратегии на откатах.
Рисунок 7. Продажа по форекс стратегии на откатах.

На рис. 7 скользящая средняя после падения начала расти, что указывает на восходящий тренд. RSI показал перекупленность на свече, обозначенной красной вертикалью, поэтому на следующей свече была совершена продажа, закрывшаяся с прибылью через 2 свечи.

ПлохоНе интересноМожно и лучшеСредненькоКрутая статья (2Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *