Индикатор маржинальных уровней для анализа CME при торговле на форекс

Динамика котировки постоянно находится в своеобразном горизонтальном канале, границы которого также являются динамическими. Называются они поддержкой (нижняя) и сопротивлением (верхняя) и образуются в результате различных факторов. Один из них – это маржинальные уровни форекс, анализ которых позволяет находить текущие границы ценового коридора актива.

Лучший брокер

Их возникновение является следствием того, что трейдеры пользуются кредитным плечом, позволяющим заплатить за открытие позиции сумму, в разы меньшую, чем реальная стоимость сделки. Предоставляют такую возможность трейдерам брокеры, устанавливая для каждого типа торгового счета маржу – залог для открытия позиции. Она указывает, какую часть от реальной стоимости сделки необходимо оплатить.

При этом на счете трейдера должна находиться определенная сумма, способная компенсировать потенциальные убытки. Они могут возникнуть при неправильном прогнозе, вследствие чего котировка начинает двигаться в противоположную от направления открытой позиции сторону. Но бесконечно это продолжаться не может – если баланса счета трейдера не хватит для покрытия текущего убытка, то позиция закроется принудительно (реализуется Stop Out).

Рисунок 1. Сопротивление можно представить в анализе как маржинальный уровень форекс, на котором крупным трейдерам приходится принимать одно из двух невыгодных решений.
Рисунок 1. Сопротивление можно представить в анализе как маржинальный уровень форекс, на котором крупным трейдерам приходится принимать одно из двух невыгодных решений.
При достижении позицией Margin Call трейдер, как правило, должен совершить одно из действий – закрыть позицию или увеличить ее объем (рис. 1). Каждое из них влияет на рынок по-своему. Именно значениями котировки, на которых произойдет сначала Margin Call, а затем Stop Out, и определяются маржинальные уровни (МУ). Они имеют конечную ширину, равную разности этих котировок.
Наиболее важными являются МУ крупных игроков, так называемых, маркет-мейкеров, способных влиять с разной степенью силы на динамику рынка. А вот мелкие трейдеры, даже в огромном количестве, не способны создать сколь-нибудь сильный уровень – они торгуют у разных брокеров и на разных счетах, поэтому у них очень большой разброс маржи. Поэтому их Margin Call и Stop Out распределены практически равномерно, компенсируя друг друга.

Маржинальные уровни CME

Если задаться целью отыскания информации о позициях крупных игроков, то рано или поздно придется посетить сайт Чикагской товарной биржи. Именно на ней предпочитают торговать участники финансовых рынков, обладающие существенным капиталом. Для определения через сайт СМЕ маржинальных уровней форекс-актива необходимо найти маржинальные требования соответствующего ему фьючерса, выражающиеся в денежных единицах.

Допустим маржинальное требование составляет 2,4 тысячи USD (для GBP на конец 19-го г.). При этом один пункт стоит 6,25 USD. Тогда расстояние до маржинального уровня примерно составляет 2400/6,25=384 пункта. Но этот результат справедлив лишь для сделок без кредитного плеча. Но обычно крупные игроки используют кредитное плечо, причем небольшого размера – чаще всего 1:2 и 1:4. В этих случаях маржинальные уровни на форекс приближаются, соответственно, в 2 и 4 раза (т. е. для указанного примера составляют 192 и 96 пунктов, соответственно).

При желании можно без труда посчитать расстояния и для других кредитных плеч. Однако, чем оно больше, тем меньшее влияние способно оказать на котировку маржинальные уровни, формируемые использующими его трейдерами. А крупные кредитные плечи выбирают в основном новички с небольшим капиталом.

Следует учитывать, что полученное значение можно считать лишь приближенным – на самом деле маржинальный уровень обладает шириной. В первом приближении ее можно считать за 1/10 от расстояния до МУ.

Индикатор маржинальных уровней для торговли на форекс

Описанная в предшествующем разделе методика нахождения МУ довольно сложная и начинающий трейдер может легко запутаться, допустить ошибку в расчетах и, как результат, получить убыток. Поэтому неудивительно, что было создано множество алгоритмов, автоматически рассчитывающих маржинальные уровни на форекс и наносящих их на график (рис. 2).

Рисунок 2. Разметка графика индикатором маржинальных уровней форекс.
Рисунок 2. Разметка графика индикатором маржинальных уровней форекс.

В качестве примера рассмотрим индикатор маржинальных уровней CME Margin Zones. Исходя из его названия, несложно понять, что анализ на маржинальные уровни форекс графика производится с использований сведений, получаемых с товарной биржи Чикаго. Алгоритм автоматически пересчитывает данные по фьючерсам в параметры для рынка форекс, что позволяет находить оптимальные точки открытия позиций и размещения целей и стопов.

CME Margin Zones ориентирован на анализ маржинальных уровней форекс на нескольких десятках валютных пар, серебре, золоте, нефти обоих сортов и индексе SPX500.

Стратегия торговли заключается в ожидании закрытия торговой сессии США (оно происходит в 16:00 по времени Чикаго) выше маржинального уровня ½ (т. е. тех трейдеров, которые пользуются плечом 1:2). Если это случилось, то есть 2 варианта, причем они могут реализовываться как раздельно, так и вместе:

  1. открываются 2 позиции до зон ¾ и 1 со СтопЛоссом на противоположном уровне ½.;
  2. устанавливаются лимитные ордера на уровнях ½ и ¼.

На рис. 3 показана разметка, на которой указанные стрелками верхняя зеленая и нижняя красная полосы являются, соответственно, зонами ¼ и ½. На них устанавливаются лимитные Buy-ордера, как только котировка достигает уровня ¾. Всего происходит активация 4-х таких отложенных ордеров – эти моменты указаны стрелками. Из них лишь одна скорее всего принесла небольшой убыток.

Рисунок 3. Пример торговли по маржинальным уровням CME Margin Zones.
Рисунок 3. Пример торговли по маржинальным уровням CME Margin Zones.
Если вы планируете использовать для анализа маржинальных уровней форекс индикатор CME MarginZones, то придется заплатить от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей – этот инструмент реализуется активированным на определенный срок (от месяца до года). Однако правильное использование позволяет буквально в течение недели вернуть затраты на месячную подписку.
{{ reviewsOverall }} / 5 Оценка пользователя (0 Голосов)
Отзывы пользователей Оставь отзыв. Для формирования рейтинга
Order by:

Be the first to leave a review.

User Avatar User Avatar
Проверенный
/ 5
{{{ review.rating_title }}}
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Show more
{{ pageNumber+1 }}
Оставь отзыв. Для формирования рейтинга

Your browser does not support images upload. Please choose a modern one

Оставьте ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *