Что такое банковский уровень на форексе, чем отличается его тотальная модификация и как их определить

Одна из категорий маркетмейкеров включает крупные банковские структуры, которые своими действиями могут контролируемо изменять котировку актива. Таким способом они, например, удерживают цену в интервале, наиболее выгодном для проведения финансовых операций. Называется он банковским уровнем на форексе, а правильное знание позволяет не совершать высокорисковые и часто убыточные сделки.

Следует учитывать, что в течение текущего торгового дня получить информацию о банковском уровне (БУ) конкретного банка вряд ли получится. Поэтому трейдеры стали искать способы его определения. Было замечено, что на БУ котировка обычно ведет себя особым образом – консолидируется или резко пробивает, но при этом почти всегда колеблется вокруг него. Поэтому поведение цены можно использовать как фактор, по которому можно с высокой степенью точности определить положение БУ. Для реализации этого принципа были созданы специальные средства и инструменты, некоторые из которых описаны далее.

Что такое банковский уровень на форексе

БУ чаще всего возникают в период активности центрального банка государства, валюта которого является базовой или котируемой в активе. В этом случае совершаются валютные интервенции или иные меры контролируемого воздействия на требуемый сектор финансового рынка. В результате котировка двигается вбок возле ценового уровня (в том числе, банковского) или демонстрирует высокую волатильность стремясь вернуться к нему.

Рисунок 1. Разметка графика форекс банковскими уровнями в виде диапазонов.
Рисунок 1. Разметка графика форекс банковскими уровнями в виде диапазонов.
Поскольку узнать реальный БУ форекс рынка не представляется возможным, то это понятие подразумевает для текущего торгового дня (ТД) Close-цену крайней свечи предшествующего ТД. При этом следует помнить, что любой уровень представляет собой зону с определенной шириной, поэтому на графике он должен обозначаться не линией, а полосой. В качестве такого диапазона БУ можно использовать ценовой интервал между High- и Low-ценами крайней свечи предшествующего торгового дня (рис. 1).

Как определить банковский уровень на форексе

Проще всего находить последнюю свечу торгового дня путем нанесения на график котировки отметки 00:00 GMT каждых суток (вертикальные белые пунктиры на рис. 1). В это время открывается первая свеча нового торгового дня. Соответственно последняя свеча торгового дня закрывается до 00:00 GMT и очень близко к этому времени. Включаются такие разделители сочетанием кнопок Ctrl+Y.
В зависимости от положения котировки относительно БУ он может быть как сопротивлением (котировка ниже), так и поддержкой (котировка выше). При этом он может действовать и по истечении соответствующего ТД и в течение этого времени не раз менять тип.

Как применяется банковский уровень на форексе

Его основное назначение в ТС – функция фильтрации, позволяющая выделить ложные сигналы, или определения положения СтопЛосса или ТейкПрофита. Таким образом, с помощью БУ обеспечивается сокращение убытков и совершение оптимальных по уровню риска сделок. Как правило, используется его сходство с иными ценовыми уровнями, проявляющееся в возможности остановки котировки и ее разворота.
Рисунок 2. Банковские уровни на форексе 5-ти подряд идущих ТД.
Рисунок 2. Банковские уровни на форексе 5-ти подряд идущих ТД.

На рис. 2 после формирования самого первого БУ котировка сначала колебалась возле него снизу, а затем совершила два импульса – один вниз, а второй вверх, почти достигнув первого БУ. Но совершила откат и сформировала следующий БУ. После нескольких его ложных пробоев произошел истинный пробой вверх с попутным пробитием первого БУ. Но оно оказалось ложным, и вскоре котировка совершила стремительное падение с образованием третьего БУ длинной свечой (поэтому оно получилось широким). В течение половины следующего торгового дня котировка колебалась внутри третьего БУ, а затем вышла из него вверх, достигла второго БУ, отбилась от него, достигла третьего БУ, тоже отбилась от него и сформировала четвертый БУ. Он расположен посередине между третьим и вторым БУ и котировка в течение этого торгового дня несколько раз перемежалась между ними. В конце торгового дня она вернулась к уровню четвертого БУ, сформировав возле него пятый БУ. Затем котировка вновь вошла внутрь третьего БУ и оставалась в нем почти весь торговый день.

Показанный пример демонстрирует возможность прогнозирования возможных вариантов поведения котировки при ее подходе к банковским уровням на форексе. Дополнительно целесообразно использовать и разметку сопротивлений и поддержек, зон спроса и предложений или иных уровневых характеристик рынка.

Тотальный банковский уровень форекс

Если котировка более одного раза подряд разворачивается в одну сторону на БУ, то он называется тотальным. Его особенность заключается в стремительном импульсном ценовом движении при пробое (он должен произойти в течение нескольких ТД, иначе тотальный банковский уровень форекс деактивируется). На рис. 3 БУ обозначает красная прямая. В начале ТД выше нее некоторое время движется котировка, совершая несколько отбоев. Через некоторое время совершается пробой на длинной свече (обозначена белой стрелкой).
Рисунок 3. Тотальный банковский уровень форекс (красная горизонталь).
Рисунок 3. Тотальный банковский уровень форекс (красная горизонталь).

Таким образом, стратегия торговли после образования тотального БУ предполагает размещение отложенных ордеров:

  • BuyLimit – сверху тотального БУ;
  • SellLimit – снизу тотального БУ.

На ближайших нескольких экстремумах размещаются СтопЛоссы и ТейкПрофиты сделок. Также целесообразно использовать трейлинг-стоп.

Рисунок 4. Пример расположения отложенного ордера и его СтопЛосса и ТейкПрофитов при торговле тотального банковского уровня на форексе.
Рисунок 4. Пример расположения отложенного ордера и его СтопЛосса и ТейкПрофитов при торговле тотального банковского уровня на форексе.

В примере на рис. 4 SellLimit расположен на уровне фиолетовой горизонтали (он срабатывает на пробойной свече, тмеченной белой стрелкой), а СтопЛосс – на уровне желтой горизонтали (соответствует ближайшему максимуму). Т. к. ближайший минимум расположен близко (уровень белой горизонтали), то для установки ТейкПрофита используется и следующий (уровень голубой горизонтали). Первый ТейкПрофит был достигнут сразу, а вот до второго котировка не дошла и сделка закрылась по трейлинг-стопу.

ПлохоНе интересноМожно и лучшеСредненькоКрутая статья (3Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *