Сетка Фибоначчи – как пользоваться индикатором для трейдинга (правильно строить уровни)

Движение котировки преимущественно в одном направлении не может быть постоянным – через определенный временной интервал оно меняется на противоположное. Если отметить такие уровни, на которых совершаются развороты, то можно без труда заметить, что между ними почти всегда сохраняется определенная зависимость. Причем описываться она может конкретными математическими последовательностями, например, сетка Фибоначчи рассчитывается по числам из одноименного ряда.

Сначала следует пояснить, что в форекс-анализе подразумевается под термином «сетка». Это набор из нескольких горизонтальных прямых, располагающихся друг от друга на определенных расстояниях, значения которых определяются соотношениями между соседними фибо-числами. А это соотношение стремится к очень точно известному числу фи, равному приблизительно 1,618 или 0,618, смотря как находить это соотношение (делением фи-числа на предыдущее, или на последующее). На уровнях этих горизонталей и следует ожидать ценового разворота.

А еще уровни сетки Фибоначчи делят график на зоны, ограниченные двумя такими уровнями. Называется такая зона каналом и котировка может некоторое время двигаться внутри нее, разворачиваясь несколько раз от его границ.

Лучший брокер

Рисунок 1. Расчет уровней сетки Фибоначчи в MetaTrader автоматизирован.
Рисунок 1. Расчет уровней сетки Фибоначчи в MetaTrader автоматизирован.

Расчет уровней сетки Фибоначчи вручную довольно трудоемок, поэтому эта операция была автоматизирована. В торговых терминалах она реализуется инструментом, называющимся «Линии» и находящимся в группе «Фибоначчи» (рис. 1).

Как натягивать сетку Фибоначчи правильно

Выбрав этот инструмент графической разметки, необходимо установить его на график (среди трейдеров это действие называется натягиванием). Для этого нужны два последних глобальных экстремума (т. е. начало и завершение последнего тренда). Более ранний (начало тренда) является начальной точкой контрольного отрезка сетки Фибоначчи, а поздний (конец тренда) – конечной. Растянуть сетку Фибоначчи нужно именно до конца последнего завершенного тренда, а не до начала коррекции, поскольку ее уровни указывают вероятные начала коррекций на следующем тренде.
Рисунок 2. Правильно натягивать (строить, растянуть) сетку Фибоначчи следует от предшествующего экстремума к последующему.
Рисунок 2. Правильно натягивать (строить, растянуть) сетку Фибоначчи следует от предшествующего экстремума к последующему.

На рис. 2 контрольный отрезок красный – он начинается на максимуме, а завершается на минимуме (т. е. построен на нисходящем тренде). Уровни построенной сетки обозначены фиолетовыми горизонталями (можно в настройках выбрать и иную расцветку). Несложно заметить, что котировка разворачивается, дойдя точно до определенных уровней. При этом некоторые уровни котировка проходит, практически не задерживаясь на них, и для трейдера основная и наиболее сложная задача заключается в определении именно тех, на которых разворот наиболее вероятен.

Как пользоваться сеткой Фибоначчи в трейдинге

Рассмотрим в качестве примера рис. 3. На нем имеется четко сформированный минимум, от которого начинается восходящий тренд. Именно этот минимум и будет начальной точкой контрольного отрезка сетки Фибоначчи. Этот отрезок красный и его конечная точка находится на последнем сформированном максимуме. Развернувшись от него вниз, котировка довольно быстро пробила уровень 23,6, что уже можно считать за признак завершения восходящего тренда. В момент пробоя можно было открывать короткую позицию до уровня 50, на котором должна образоваться коррекция, а затем котировка может двинуться и дальше вниз, но если только фундаментальные факторы не противоречат этому.

Рисунок 3. Пример, как пользоваться сеткой Фибоначчи в трейдинге.
Рисунок 3. Пример, как пользоваться сеткой Фибоначчи в трейдинге.
Следует учитывать, что сетка Фибоначчи может несколько раз перестраиваться, поскольку на каждом тренде формируются несколько коррекций. Поэтому, пока не произошло пробитие уровня 23,6, входить в рынок в сторону нового тренда не рекомендуется. Соответственно, пока происходит формирование текущего тренда, сетка Фибоначчи может перестраиваться несколько раз.

Индикатор сетки Фибоначчи

Встроенный в терминал инструмент разметки требует ручного нанесения, что во многом обусловливает субъективизм получаемого результата. Но если пользоваться алгоритмами, автоматически определяющими экстремумы, по которым производится натягивание контрольного отрезка, то тогда результат будет всегда одинаковым (конечно, только при одинаковых значениях входных параметров), даже если его используют разные трейдеры.

В качестве алгоритма идентификации экстремумов обычно используется инструмент, называющийся ЗигЗаг, поскольку у него имеется комплекс настроек, обеспечивающих высокую точность результата в самых различных условиях. Один из таких индикаторов сетки Фибоначчи, построенных на основе ZigZag, называется ICWRa. В его настройках есть 3 параметра, свойственных именно для ЗигЗага (рис. 4):

  • Depth – после скольких свечей после последнего экстремума будет искаться следующий противоположный экстремум;
  • Deviation – сколько пунктов от последнего экстремума должна пройти котировка, чтобы активировался поиск следующего противоположного экстремума;
  • Backstep – сколько свечей должно пройти после экстремума, чтобы начался поиск такого же экстремума.
Рисунок 4. Настройки индикатора сетки Фибоначчи.
Рисунок 4. Настройки индикатора сетки Фибоначчи.

Имеется еще один параметр, называющийся RequiredWaveHeight, значение которого определяет, сколько пунктов должна пройти котировка после отката, чтобы произошел пересчет уровней.

Рисунок 5. Пояснение, как пользоваться индикатором сетки Фибоначчи.
Рисунок 5. Пояснение, как пользоваться индикатором сетки Фибоначчи.

На рис. 5 показан результат работы ICWR_a. Как видно, он практически совпадает с результатом на рис. 3. Поэтому, если правильно строить сетку Фибоначчи, то результат этого построения будет эквивалентным, независимо от используемого метода. И пользоваться индикатором сетки Фибоначчи следует точно так же, как и встроенным в терминал инструментом. Т. е., рисуемые им уровни обозначают цены, при достижении которых котировка замедлится, сформирует коррекцию, а затем продолжит первоначальное движение.

Оставьте ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *