Индикатор «Уровни дисбаланса» — как используется в «Трех маленьких индейцах» и других форекс торговых стратегиях

К перемещениям котировки из одного ценового интервала к другому приводит, в том числе, возникновение существенной разницы в силе спроса и предложения. Существуют такие интервалы котировки, в которых заведомо сила известной группы трейдеров (быков или медведей) станет преобладающей. Их название – уровни дисбаланса на форекс, а используются они для торговли по импульсным ценовым движениям.

Их причиной является резкое усиление одной из групп трейдеров (например, за счет срабатывания большого количества отложенных ордеров, СтопЛоссов или ТейкПрофитов, установленных очень близко друг к другу):

  • если усиливаются медведи, то повышается предложение и котировка начинает падать;
  • если усиливаются быки, то повышается спрос и котировка начинает расти.
Если же спрос и предложение становятся практически равными, то формируется боковик или консолидация. Такой ценовой диапазон логично было бы называть уровнем баланса. Когда котировка достигает его, то возникает боковик.
Следует учитывать, что уровни дисбаланса на форекс возникают не только с конкретным направлением, но и с определенной силой. Если уровень дисбаланса направлен вверх (например, ордера BuyLimit), а котировка достигает его снизу, то возникает ее импульсный рост. А если уровень дисбаланса направлен вниз (например, ордера SellLimit), а котировка достигает его сверху, то возникает ее импульсное падение. На этом существование уровня дисбаланса прекращается, но могут возникнуть и другие уровни дисбаланса, поскольку открываемые позиции обладают собственными СтопЛоссами и ТейкПрофитами.
А вот если котировка достигает уровня дисбаланса направленного вверх сверху или направленного вниз снизу, то происходит либо консолидация, либо разворот, либо пробой. Нахождение котировки в уровне дисбаланса приводит к потере им силы. Если она кончится быстрее, чем сила преобладающей группы трейдеров, то произойдет его пробой, и он перестанет существовать. В ином случае произойдет разворот.

Некоторые игроки финансовых рынков обладают возможностями некоторое время удерживать котировку вне состояния баланса. В результате дисбаланс будет стремительно нарастать и закончится ее скачкообразным изменением. Поэтому, если рынок никак не реагирует на, казалось бы, значимое событие, и, к тому же, движется вбок, то это повод задуматься о вероятности искусственного сдерживания балансировки. Признак такого боковика – хаотичное расположение локальных пиков и впадин – лишь некоторые лежат на одной горизонтали.

Индикатор уровней дисбаланса

Поскольку дисбаланс создается во многом за счет реальной силы спроса и предложения, то для его идентификации можно использовать инструменты разметки графика соответствующими зонами. Один из них Easy_SupplyDemand, базовым алгоритмом которого является усреднение ценового интервала по определенному методу. Результат позволяет оценить волатильность рынка, которая трактуется следующим образом – чем выше волатильность, тем вероятнее разворот.

Среди его входных параметров:

  • ATR_Period – период расчета;
  • Zone_HeightRatio – коэффициент верхнего зонального предела;
  • Spike_CompareRatio_1/2/3 – коэффициенты сопоставления;
  • MaximumBarCount_ForZones – длительность (в свечах) анализируемого участка;
  • DemandZone_Color/SupplyZone_Color – цвет зоны спроса/предложения (голубая/розовая на рис. 1);
  • Display_EntryLines – размечать ли уровни совершения сделок;
  • RiskReward_Ratio – допустимый риск на сделку;
  • EntryLine_Color – окраска уровня размещения отложенного ордера (желтая на рис. 1);
  • StopLossLine_Color – окраска уровня СтопЛосса (красная на рис. 1);
  • TakeprofitLine_Color – окраска уровня ТейкПрофита (зеленая на рис. 1).
Рисунок 1. Индикатор уровней дисбаланса EasySupplyDemand.
Рисунок 1. Индикатор уровней дисбаланса EasySupplyDemand.

На рис. 1 показаны три действующих (у них отмечены уровни открытия позиции, ее СтопЛосса и ТейкПрофита) идентифицированных уровней дисбаланса – один предложения (розовый) и два спроса (голубые). В показанном примере следует установить 3 отложенных ордера – на уровнях желтых горизонталей. При появлении нового уровня дисбаланса размещается новый отложенный ордер.

Рисунок 2. Уровни дисбаланса на форекс на нисходящем и восходящем тренде.
Рисунок 2. Уровни дисбаланса на форекс на нисходящем и восходящем тренде.

Особенностью зон спроса и предложения является преобладание первых на восходящем, а вторых на нисходящем тренде (рис. 2). Поэтому восходящий (нисходящий) тренд проходит последовательно через зоны предложения (спроса), сформированные на предыдущем нисходящем (восходящем) тренде. На них котировка часто совершает развороты, после которых следует импульсный прорыв, иногда предваряемый консолидацией.

Торговая стратегия «Три маленьких индейца»

В отдельных случаях дисбалансу на форекс соответствует определенное поведение котировки. Например, было замечено, что его возникновению часто предшествует появление трех последовательных стабильно:

  • снижающихся максимумов (признак ослабления нисходящей тенденции);
  • повышающихся минимумов (признак ослабления восходящей тенденции).

При этом следует учитывать, что последовательно снижающиеся максимумы это признак нисходящего тренда, повышающиеся минимумы – восходящего тренда. Поэтому ТС «Три маленьких индейца» предполагает ожидание разворота текущего тренда.

Рисунок 3. Три маленьких индейца на нисходящем тренде (отмечены белыми крестиками).
Рисунок 3. Три маленьких индейца на нисходящем тренде (отмечены белыми крестиками).

Пример с рис. 3 показывает три сформировавшиеся последовательно понижающиеся максимумы (обозначены белыми крестиками). Это сигнал к вероятному развороту вверх, поэтому ожидается появление зоны спроса. И она возникла спустя несколько свечей после последнего маленького индейца. После этого котировка очень близко подходила к отложенному ордеру, но не дошла до него (можно было бы открыть позицию вручную).

Рисунок 4. Три маленьких индейца (минимумы, отмеченные белыми крестиками) на восходящем тренде.
Рисунок 4. Три маленьких индейца (минимумы, отмеченные белыми крестиками) на восходящем тренде.

В примере на рис. 4 показаны три сформировавшиеся последовательно повышающиеся минимумы. Это признак вероятного разворота вниз, поэтому следует ожидать появления зоны предложения. И она вскоре возникла. После этого котировка активировала отложенный ордер, и этот уровень дисбаланса на форекс перестал существовать (момент завершения его существования показан белой стрелкой).

ПлохоНе интересноМожно и лучшеСредненькоКрутая статья (3Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *