К перемещениям котировки из одного ценового интервала к другому приводит, в том числе, возникновение существенной разницы в силе спроса и предложения. Существуют такие интервалы котировки, в которых заведомо сила известной группы трейдеров (быков или медведей) станет преобладающей. Их название – уровни дисбаланса на форекс, а используются они для торговли по импульсным ценовым движениям.
Их причиной является резкое усиление одной из групп трейдеров (например, за счет срабатывания большого количества отложенных ордеров, СтопЛоссов или ТейкПрофитов, установленных очень близко друг к другу):
- если усиливаются медведи, то повышается предложение и котировка начинает падать;
- если усиливаются быки, то повышается спрос и котировка начинает расти.
Некоторые игроки финансовых рынков обладают возможностями некоторое время удерживать котировку вне состояния баланса. В результате дисбаланс будет стремительно нарастать и закончится ее скачкообразным изменением. Поэтому, если рынок никак не реагирует на, казалось бы, значимое событие, и, к тому же, движется вбок, то это повод задуматься о вероятности искусственного сдерживания балансировки. Признак такого боковика – хаотичное расположение локальных пиков и впадин – лишь некоторые лежат на одной горизонтали.
Индикатор уровней дисбаланса
Среди его входных параметров:
- ATR_Period – период расчета;
- Zone_HeightRatio – коэффициент верхнего зонального предела;
- Spike_CompareRatio_1/2/3 – коэффициенты сопоставления;
- MaximumBarCount_ForZones – длительность (в свечах) анализируемого участка;
- DemandZone_Color/SupplyZone_Color – цвет зоны спроса/предложения (голубая/розовая на рис. 1);
- Display_EntryLines – размечать ли уровни совершения сделок;
- RiskReward_Ratio – допустимый риск на сделку;
- EntryLine_Color – окраска уровня размещения отложенного ордера (желтая на рис. 1);
- StopLossLine_Color – окраска уровня СтопЛосса (красная на рис. 1);
- TakeprofitLine_Color – окраска уровня ТейкПрофита (зеленая на рис. 1).
На рис. 1 показаны три действующих (у них отмечены уровни открытия позиции, ее СтопЛосса и ТейкПрофита) идентифицированных уровней дисбаланса – один предложения (розовый) и два спроса (голубые). В показанном примере следует установить 3 отложенных ордера – на уровнях желтых горизонталей. При появлении нового уровня дисбаланса размещается новый отложенный ордер.
Особенностью зон спроса и предложения является преобладание первых на восходящем, а вторых на нисходящем тренде (рис. 2). Поэтому восходящий (нисходящий) тренд проходит последовательно через зоны предложения (спроса), сформированные на предыдущем нисходящем (восходящем) тренде. На них котировка часто совершает развороты, после которых следует импульсный прорыв, иногда предваряемый консолидацией.
Торговая стратегия «Три маленьких индейца»
В отдельных случаях дисбалансу на форекс соответствует определенное поведение котировки. Например, было замечено, что его возникновению часто предшествует появление трех последовательных стабильно:
- снижающихся максимумов (признак ослабления нисходящей тенденции);
- повышающихся минимумов (признак ослабления восходящей тенденции).
При этом следует учитывать, что последовательно снижающиеся максимумы это признак нисходящего тренда, повышающиеся минимумы – восходящего тренда. Поэтому ТС «Три маленьких индейца» предполагает ожидание разворота текущего тренда.
Пример с рис. 3 показывает три сформировавшиеся последовательно понижающиеся максимумы (обозначены белыми крестиками). Это сигнал к вероятному развороту вверх, поэтому ожидается появление зоны спроса. И она возникла спустя несколько свечей после последнего маленького индейца. После этого котировка очень близко подходила к отложенному ордеру, но не дошла до него (можно было бы открыть позицию вручную).
В примере на рис. 4 показаны три сформировавшиеся последовательно повышающиеся минимумы. Это признак вероятного разворота вниз, поэтому следует ожидать появления зоны предложения. И она вскоре возникла. После этого котировка активировала отложенный ордер, и этот уровень дисбаланса на форекс перестал существовать (момент завершения его существования показан белой стрелкой).
