Здравствуйте, дорогие друзья! Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему многие трейдеры терпят неудачи на финансовом рынке? Зачастую, многие начинающие трейдеры пытаются оправдать свои потери посредством плохой торговой системы или недобросовестного дилингового центра, через который торгуют.
Тем не менее, подавляющее большинство потерь происходит за счет того, что полностью не соблюдается риск-менеджмента, что и приводит к серьезным убыткам или полной потере депозита. Даже если посадит рядом двух трейдеров и сказать, чтобы они одновременно открыли противоположные сделки, велик шанс, что они оба окажутся в проигрыше. Но если попросить то же самое сделать профессионалов, то во многом они имеют шанс заработать. Многие скажут, что дело в их суперских стратегиях, но это не так! Ключевую роль здесь будет играть тот факт, что они всегда рискуют обдуманно и соизмеримо.
В чем заключается суть манименеджмента на Форекс?
Поистине успех на рынке начинается не тогда, когда Вы начинаете зарабатывать мимолетную прибыль, а когда во время активных торговых действий Вы научились не терять свои средства. Для достижения подобных результатов нужно научиться всегда, соблюдать правила управления собственным капиталом. Манименеджмент – это своего рода искусство торговли на рынке, посредством которого даже на первый взгляд убыточная стратегия начнет приносить хорошую прибыль.
Не редко встречаются случаи, когда трейдера настолько уверенны в своих силах, что попросту забывают о правилах управления капиталом, что в каждой сделке рискую 50% от своего депозита. Из этих действий всегда следует один исход – они несут серьезные убытки или же вовсе полностью опускают депозит до злополучного ноля. Если игнорировать правила манименеджмента, то даже самая прибыльная стратегия по щелчку пальца станет убыточной.
Стоит понимать, что полностью избежать убытков невозможно, даже если Вы долгое время торгуете на бирже. Убытки являются неотъемлемым процессом трейдинга, и любой убыток не должен провоцировать серьезные проблемы для Вашего депозита.
Правила манименеджмента на Форекс
Представим, что Вы располагаете суммой 1000 долларов, а средний стоп-лосс в каждой сделке составляет 50 пунктов. Если Вы готовы в каждой сделке рисковать 2% от депозита, то номинальный лот, с которым будет производиться вход в рынок должен составлять 0,04 (40 центов за пункт). Многие сейчас могут задуматься, что с таким маленьким лотом не стоит ожидать большой прибыли. Но посмотрите на это с другой стороны, если Вы будете рисковать 10% от депозита, то нужно будет словить 5 стоп-лосов, чтобы депозит обнулился. Будем откровенными, получить пять убытков подряд вполне возможно, особенно начинающему трейдеру. Но если рисковать 2% от депозита, то необходимо будет 10 убытков, чтобы потерять средства.
Трейдер, которые имеет какие-то навыки, вряд ли словит столько стоп-лоссов подряд. Еще нерациональным будет увеличивать рабочий лот после убытка, чтобы отыграться. Такими темпами, потерять свои средства можно будет еще в несколько раз быстрее.
Как рассчитать риски, если торгуешь несколькими парами?
Как правило, трейдеры в торговле используют несколько активов, чтобы иметь возможность всячески диверсифицировать свои риски. По большому счету, это является правильным решением, но как в таком случае быть с манименеджментом? Здесь все очень просто, нужно рисковать теми же 1-2% процентами, но если Вы хотите открыть ордер по нескольким парам, то эти самые проценты необходимо распределить.
Например, если Вы хотите войти в сделку по EURUSD и GBPUSD, то необходимо распределить по 1% на каждую сделку. Если Вы предпочитаете торговать по парам, имеющим корреляционную связь, то должны понимать, что они во многом движутся в одну сторону. Если Вы, например, открыли ордер по EURJPY, и позиция ушла в минус, то одновременно открытая позиция по GBPGPY так же уйдет в минус.
Именно поэтому, нужно эти самые 1-2% распределить между двумя позициями, чтобы суммарно не потерять больше допустимой суммы. Если Вы, например, откроете 3 позиции с риском 1-2% на каждую, и они закроются с убытком, то уже рискуете потерять 3-6% от депозита, что являет недопустимым. Если Вы начинающий трейдер, то рекомендуем Вам в торговле использовать не менее 1-2 активов.
//www.youtube.com/watch?v=1MY9ZE1dSoE
Как быть, если в одной сделке открывается несколько ордеров?
Некоторое количество торговых систем подразумевает открытие нескольких ордеров по одной валютной паре в одной сделке. Например, несколько ордеров открываются, когда валютная пара проходит некоторое количество пунктов, от первого ордера, то есть, формируется сетка ордеров. Если таких ордера нужно будет открыть два с номинальным риском 0,1 лота, то каждая сделка должна открываться с 0,05 лота.
Очень важно выводить прибыль каждый месяц
Это является крайне важным правилом в сфере управления капиталом. По истечению каждого периода необходимо выводить со счета определенный процент прибыли. Например, если у Вас депозит 1000 долларов, при этом за месяц было заработано 200 долларов, то 100 долларов лучше вывести. Это важный момент, к сожалению, многие трейдеры его попросту игнорируют.
Они оставляют прибыль на счету, надеясь на то, что их рабочий лот будет соизмеримо расти с депозитом, соответственно, будет зарабатываться большая прибыль. Как правило, все происходит с точностью наоборот, они теряют всю прибыль и возвращаются на то место, откуда начали. Это своего рода психологическое препятствие.
Чтобы его преодолеть, нужно выводить определенную прибыль в качестве вознаграждения за потраченное время и нервы. Кроме того, заработанную прибыль рекомендуется потратить на себя “любимого”. Купите себе что-нибудь интересное, чтобы почувствовать деньги в руках, что Ваши старания не напрасны. Соблюдайте правила управления капиталом, и прибыль не заставит себя ждать!
А как же критерий Келли, утверждающий, что есть оптимальный процент средств, которым можно рискнуть для достижения максимальной эффективности? Глупо имея систему с p/l 2:1 и верлятностью 50% вкладывать в сделку жалкий 1%. В то время, как оптимальный – 25%. Разумеется, параметры системы могут меняться так, что оптимальное значение вначале приведет к уменьшению роста (т.к. значение взято на самом максимуме кривой доходности). Поэтому выбрать нужно меньшее значение. И имейте в виду, что этот процент – это ваш риск, а не стоимость ордера.
Спасибо, в этом новичок, но на ваш блог подписался, сейчас начал пока на жтсм, пока все на высшей стиле.
Николай, спасибо за хороший отзыв:) Дальше будет публиковаться много интересного материала, надеемся, он будет полезен Вам:)
Дмитрий, теорий и концепций управления капиталом существует огромное множество)) 1-2% ведется из расчета минимальных рисков, и ориентировано в большей мере для начинающих трейдеров. 25% – для начинающего является крайне весомым риском. Буквально четыре убытка подряд и депозит “взлетел на воздух”. Будем откровенными, начинающий трейдер может словить и больше убытков подряд)))