Большинство инструментов теханализа лишь указывают на вероятный вектор движения котировки в ближайшей перспективе. Но при этом они не способны более подробно описать ее динамику со всеми коррекциями и консолидациями. Но существует отдельная категория индикаторов будущего, способных предоставить трейдеру подробную ценовую траекторию на определенный временной интервал.
Чаще всего они работают по двум алгоритмам:
- сравнением паттерна из определенного количества последних свечей с историческими данными;
- экстраполированием интерполяционной формулы, выведенной из цен определенного количества последних свечей.
Сравнительный индикатор будущего движение цены
О некоторых представителях этой категории мы уже писали – например, WmiFor. Это типичный прогнозирующий индикатор будущего, выполняющий сравнение эталонного паттерна (состоит из некоторого количества последних свечей) с паттернами из истории. При определенном уровне корреляции между сравниваемыми паттернами происходит запоминание следующей за похожим паттерном ценовой динамики. После завершения сравнения происходит обработка всех запомненных траекторий и отображение результат в виде фигуры, внутри которой котировка будет вероятнее всего двигаться впоследствии.
Рассмотрим еще один индикатор будущего движения цены, действующий по корреляционной методике. Называется он XprofuterOverlay. Для его работы необходим вспомогательный алгоритм XprofuterDD. Оба они находятся в этом архиве. Их надо распаковать и поместить в папку индикаторов терминала, а на график устанавливать XprofuterOverlay. У него всего 2 параметра:
- Per – количество свечей в паттерне;
- Update – надо ли пересчитывать после закрытия очередной свечи.
Экстраполирующий индикатор будущего
Типичный представитель этой категории Fourier Extrapolator. Как несложно понять из его названия, интерполяция ценовой динамики производится по формулам Фурье. Их отличительная особенность – использование тригонометрических функций для интерполирования. Поэтому идеальные условия применения этого индикатора будущего движения цены – волнообразная ценовая динамика. Она наблюдается у многих активов, но и множеству активов она не присуща. Поэтому к выбору анализируемого финансового инструмента следует подходить тщательно – анализ апериодических котировок неизбежно приведет к ошибкам.
Результат его работы показан на рис. 2. Оранжевая кривая и есть прогноз. Как видно, он является довольно гладкой и состоит из периодического роста и падения. Периоды этих движений рассчитываются в алгоритме индикатора и затем экстраполируются на будущее.
У Fourier Extrapolator только 1 параметр влияет на результат – это Т. Он задает количество свечей, по которым строится интерполирующая формула. Несложно догадаться, что чем больше Т, тем точнее должны быть результаты. Однако в реальности это не так, поскольку в разные периоды на рынке действует разный комплекс периодических факторов. Лучше всего использовать такой экстраполирующий индикатор будущего спустя некоторое время после начала торговой сессии – анализировать следует от ее начальной свечи. Также можно с его помощью торговать в период, когда нет активных торговых сессий – анализ тоже следует выполнять со свечи, начинающей этот период.
