Индикатор корреляции с алертом для МТ4 и МТ5

Сложно не заметить некоторой повторяемости траекторий котировок разных финансовых инструментов. Обусловлено это наличием в них одинаковых или одинаково зависимых базового и/или котируемого актива. Выявить подобные состояния с хорошей взаимной повторяемостью динамик позволяет индикатор корреляции с алертом Verdure Correlation Pro.

Лучший брокер

Принцип корреляции требует определения ведущего и ведомого финансового инструмента в паре коррелируемых. Под ведущим понимается тот, который оказывает своим поведением влияние на динамику ведомого. Например, движение EURUSD часто отражается (поэтому эта пара ведущая) и в динамике USDCHF (поэтому эта пара ведомая). При этом часто существует и взаимосвязь между коррелирующимися финансовыми инструментами (в этом случае в одних условиях один будет ведомым, а другой – ведущим, а в других условиях – наоборот).

Можно найти взаимосвязь между финансовыми инструментами, принадлежащими к разным рыночным категориям. Например, очевидна корреляция между валютными парами рынка форекс и фьючерсами срочного фондового рынка. Поэтому, торговать на форекс можно и по результатам анализа фьючерсного рынка.

С этой задачей может справиться индикатор Verdure CorrelationPro, способный не только рассчитывать коэффициент корреляции, но и:

  • отображать в МТ4 на графике любого тикета результаты обработки любых двух тикетов;
  • задавать режим оповещение по условию удовлетворения значения корреляции заданным параметрам;
  • осуществлять оповещение тремя способами;
  • строить линейный график зависимости корреляции от времени.

В качестве граничных величин корреляции выбраны значения +100 (ограничение сверху) и -100 (ограничение снизу). Т. е. индикатор выдает значения в диапазоне, нормированном относительно модуля 100. Центральным в этом диапазоне является уровень 0. Если кривая индикатора вблизи этого нулевого уровня (-10;+10), то корреляции в данный момент нет. Если же кривая индикатора находится вблизи уровня -100 (-100;-70) или +100 (+70;+100), то это свидетельствует о сильной корреляции – соответственно, отрицательной или положительной.

Рисунок 1. Индикатор корреляции с алертом Verdure Correlation Pro.
Рисунок 1. Индикатор корреляции с алертом Verdure Correlation Pro.
Отрицательная корреляция возникает, если на фоне роста одно финансового инструмента происходит падение другого. При положительной же корреляции и ведомый и ведущий движутся в одних направлениях.

В примере на рис. 1 видно, что в текущий момент наблюдается крайне слабая положительная корреляция (примерно +30). При этом сильная отрицательная корреляция была лишь несколько свечей на коррекции перед последним нисходящим импульсом, после чего начал формироваться флет. По его окончанию может как продолжиться нисходящий тренд, так и начаться восходящее движение. Не исключен вариант и лишь высокой волатильности без выраженного роста или падения.

Настройка индикатора корреляции с алертом VerdureCorrelation Pro

  • SymbolA/SymbolB – тикеты, котировки которых сравниваются;
  • CorPeriod – период расчета корреляции (1-500);
  • LineColour – цвет кривой;
  • UpperThreshold – уровень алерта положительной корреляции;
  • LowerThreshold – уровень алерта отрицательной корреляции;
  • EmailOnThresholdBreach – нужно ли уведомление на email;
  • Alert_OnThresholdBreach – нужен ли визуальный и акустический алерт;
  • NotifyOnThresholdBreach – нужен ли алерт push-сообщением.

Купить этот индикатор можно всего за 20 долларов здесь. Доступна бесплатная тест-версия.

Оставьте ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *