Сложно не заметить некоторой повторяемости траекторий котировок разных финансовых инструментов. Обусловлено это наличием в них одинаковых или одинаково зависимых базового и/или котируемого актива. Выявить подобные состояния с хорошей взаимной повторяемостью динамик позволяет индикатор корреляции с алертом Verdure Correlation Pro.
Принцип корреляции требует определения ведущего и ведомого финансового инструмента в паре коррелируемых. Под ведущим понимается тот, который оказывает своим поведением влияние на динамику ведомого. Например, движение EURUSD часто отражается (поэтому эта пара ведущая) и в динамике USDCHF (поэтому эта пара ведомая). При этом часто существует и взаимосвязь между коррелирующимися финансовыми инструментами (в этом случае в одних условиях один будет ведомым, а другой – ведущим, а в других условиях – наоборот).
С этой задачей может справиться индикатор Verdure CorrelationPro, способный не только рассчитывать коэффициент корреляции, но и:
- отображать в МТ4 на графике любого тикета результаты обработки любых двух тикетов;
- задавать режим оповещение по условию удовлетворения значения корреляции заданным параметрам;
- осуществлять оповещение тремя способами;
- строить линейный график зависимости корреляции от времени.
В качестве граничных величин корреляции выбраны значения +100 (ограничение сверху) и -100 (ограничение снизу). Т. е. индикатор выдает значения в диапазоне, нормированном относительно модуля 100. Центральным в этом диапазоне является уровень 0. Если кривая индикатора вблизи этого нулевого уровня (-10;+10), то корреляции в данный момент нет. Если же кривая индикатора находится вблизи уровня -100 (-100;-70) или +100 (+70;+100), то это свидетельствует о сильной корреляции – соответственно, отрицательной или положительной.
В примере на рис. 1 видно, что в текущий момент наблюдается крайне слабая положительная корреляция (примерно +30). При этом сильная отрицательная корреляция была лишь несколько свечей на коррекции перед последним нисходящим импульсом, после чего начал формироваться флет. По его окончанию может как продолжиться нисходящий тренд, так и начаться восходящее движение. Не исключен вариант и лишь высокой волатильности без выраженного роста или падения.
Настройка индикатора корреляции с алертом VerdureCorrelation Pro
- SymbolA/SymbolB – тикеты, котировки которых сравниваются;
- CorPeriod – период расчета корреляции (1-500);
- LineColour – цвет кривой;
- UpperThreshold – уровень алерта положительной корреляции;
- LowerThreshold – уровень алерта отрицательной корреляции;
- EmailOnThresholdBreach – нужно ли уведомление на email;
- Alert_OnThresholdBreach – нужен ли визуальный и акустический алерт;
- NotifyOnThresholdBreach – нужен ли алерт push-сообщением.
Купить этот индикатор можно всего за 20 долларов здесь. Доступна бесплатная тест-версия.
