Transient Zones - индикатор переходных зон на графике котировок

В теории торговли на форекс вводятся понятия самых разнообразных зон – сопротивления, поддержки, перепроданности, перекупленности, спроса, предложения и т. д. Все они приносят прибыль в рамках определенных торговых стратегий. Существуют еще два типа зон – переходная и повторяющаяся – для идентификации которых предназначен инструмент технического анализа Transient Zones, описываемый ниже.

Определение переходной и повторяющейся зоны

Переходная зона (ПЗ) возникает тогда, когда на заданном временном интервале возникает экстремум. Если сформировался максимум, то на уровне High-цены этой свечи проходит верхняя граница ПЗ, а ее нижняя граница располагается на уровне второй выссшей High-цены на данном временном промежутке (уровни и соответствующие свечи обозначены на рис. 1, соответственно, красными горизонталями и стрелками). Если сформировался минимум, то на уровне Low-цены этой свечи располагается нижняя граница переходной зоны, а ее верхняя граница проходит на уровне второй по низине Low-цены на данном временном интервале (на рис. 1 свечи и соответствующие уровни обозначены, соответственно, желтыми стрелками и горизонталями).

Рисунок 1. Переходные зоны (Transient Zones), построенные по максимуму (ограничена желтыми горизонталями) и по минимуму (ограничена красными горизонталями).

Повторяющейся зоной называется такой ценовой интервал, каждый уровень которого котировка будет неоднократно пересекать вверх и вниз. Повторяющиеся зоны находятся выше переходных зон, построенных по минимумам, и ниже переходных зон, построенных по максимумам. Другими словами, повторяющаяся зона ограничена двумя переходными зона, одна из которых построена по максимуму, а другая – по минимуму.

Например, на рис. 1 при возникновении ПЗ, построенной по минимуму, повторяющаяся зона стала находиться во всем пространстве выше этой ПЗ. После возникновения ПЗ, построенной по максимум, повторяющаяся зона стала ограниченной этими двумя ПЗ. А после пробития ценой ПЗ, построенной по минимуму, повторяющаяся зона стала находиться во всем пространстве ниже ПЗ, построенной по максимуму.

Переходная зона указывают трейдеру на то, что в течение заданного временного интервала котировка вероятнее всего не достигнет ее, а будет двигаться внутри повторяющейся зоны.

Индикатор Transient Zones

Несмотря на кажущуюся простоту определения, построение ПЗ занимает немало времени и может быть выполнено с ошибками. Поэтому был разработан специальный алгоритм, размечающий на графике ПЗ в автоматическом режиме.

Скачать индикатор Transient Zones.

На графике котировок Transient Zones рисует прямоугольники, полная длина которых равняется удвоенной величине входного параметра H_value. Горизонтальная середина прямоугольников находится на максимуме либо минимуме, а их высота равна разности между, соответственно, двумя самыми высокими максимумами либо самыми низкими минимумами свечей, зафиксированными на временном интервале длиной 2* H_value. Левая половина прямоугольников, обозначающих ПЗ, окрашена желтым, а правая – красным цветом.

Рисунок 2. Разметка индикатора Transient Zones.

Помимо сформированных ПЗ, индикатор Transient Zones отмечает и ПЗ, находящиеся в состоянии формирования. Они называются неподтвержденными и окрашены оранжевым. Следует помнить, что не всегда неподтвержденная ПЗ может стать сформировавшейся.

Дополнительно индикатор Transient Zones размечает и комбинированные зоны. Их верхняя граница лежит на уровне локального минимума, а нижняя граница – на уровне максимума на временном интервале, длина которого задается переменной H_value. При этом условие для формирования таким экстремумом переходной зоны не выполняется.

Визуальное отличие ПЗ от комбинированной заключается в отображении радом с ней стрелки (желтой – для ПЗ, построенных по минимуму, или красной – для ПЗ, построенных по максимуму).

Как используется разметка индикатора Transient Zones

Использовать ПЗ можно двумя способами. Во-первых, если ПЗ еще неподтвержденная (оранжевая), то следует открывать позиции от нее. Во-вторых, если переходная зона подтвердилась (т. е. стала желто-красной), то открывать следует позиции к ней. Эти правила вытекают из определения ПЗ – она обозначает ценовой диапазон, к которому цена наверняка не вернется в течение H_value свечей.

Рисунок 3. Продажа от неподтвержденной индикатором Transient Zones ПЗ.

На показанном на рис. 3 примере можно было открывать короткую позицию, поскольку верхняя оранжевая переходная зона меньше (торговать нужно от нее), чем такая же нижняя, которая вскоре подтвердится (торговать нужно к ней).

Рисунок 4. Покупка от неподтвержденной переходной зоны.

Обратная ситуация показана на рис. 4. Сначала сформировалась верхняя неподтвержденная переходная зона (по максимуму), а затем нижняя (по минимуму). Поэтому следует входить в рынок покупкой.