VSA на форекс - стратегия ВСА для торговли внутри дня и не только

На рынок действует много факторов, каждый из которых обладает своими параметрами. Измеряя их величину индикаторами, можно прогнозировать, в какую сторону двинется котировка в результате создаваемого ими воздействия. Один из таких метод оценки рынка называется VSA на форекс и заключается в анализе разницы торговых объемов.

Они представляют собой количество денежных средств, совершивших оборот (т. е. перешедших из одних рук в другие) за конкретный временной интервал. Изменение торговых объемов может быть положительным, отрицательным или нулевым. Во всех случаях можно с некоторой вероятностью спрогнозировать дальнейшее поведение котировки, учитывая ее значения в некотором ближайшем временном интервале в прошлом.

VSA-анализ: основы и метод торговли

Поскольку движущими силами котировки являются две группы трейдеров – медведи, предпочитающие продажи, и быки, предпочитающие покупки – то важным для понимания рыночной ситуации является соотношение между количественными характеристиками их финансовой деятельности. Торговый объем является одной из них и позволяет выявлять нарушение баланса между спросом, предложением и динамикой котировки.

Неудобство заключается в невозможности получения по рынку форекс исчерпывающей информации о торговых объемах. Обусловлено это децентрализованной структурой этого рынка – из множества присутствующих на нем игроков почти никто не делится сведениями о совершаемых их клиентами сделках. Поэтому получить представление о ВСА на форекс можно только косвенным путем. Он заключается в анализе частоты и диапазона изменения тиков, которые сопровождают исполнение ордеров. Это еще одна характеристика финансовой деятельности трейдеров и инвесторов, демонстрирующая их активность.

После выявления экстремально высокого или низкого торгового объема метод торговли VSA заключается в сопоставлении этого результата с ранее определенными трендом, уровнями и волатильностью. Делается это с помощью соответствующих индикаторов и индикатором же определяется относительный торговый объем. Называется он VSA-indicator-ru (скачать) и применяется к графику он в виде одноименного шаблона (в архиве в папке templates). Основной индикатор при этом должен находиться в папке indicators подкаталога MQL4 каталога данных терминала (в архиве в папке MQL4/Indicators). Также в архиве дублируется инструкция по установке.

Рисунок 1. Разноцветная гистограмма в подвальном окне – результат работы индикатора для расчета ВСА на форекс.

Это подвальный индикатор, который рисует в подвальном окне цветную гистограмму и сглаживающий ее вершины красный мувинг (рис. 1). Эта скользящая средняя является фильтром – принимать во внимание следует лишь те столбцы, вершины которых находятся выше мувинга. Цвет столбца указывает на рекомендуемое в соответствии с заложенной в алгоритме стратегией форекс по VSA действие:

белый – можно покупать;
черный – можно продавать;
зеленый – лучше закрыть все позиции.

Остальные цвета указывают на ожидание. Использовать эту информацию следует, опираясь на результаты вспомогательного технического анализа. Рассмотрим рис. 2, показывающий применение уровневой разметки. Крестиком обозначен момент образования минимума при высоком торговом объеме медведей (черный столбец индикатора VSA для торговли на бирже). Поддержка на этом уровне (фиолетовая горизонталь) затем вновь тестировалась (момент отмечен галочкой) при значительном медвежьем объеме (три подряд длинных черных столбца), который очень быстро сменился бычьим объемом (длинный белый столбец), что является признаком восходящей тенденции.

Рисунок 2. Основы анализа и метод торговли внутри дня по VSA на форекс от поддержки.

Открытая длинная позиция вероятнее всего закрылась бы по СтопЛоссу при пробитии через три сечи тенью поддержки (СтопЛосс находится несколько ниже нее). Однако через несколько свечей вновь был получен сигнал на покупку (длинный белый столбец на свече, отмеченной стрелкой) и заключенная по нему сделка начала бы сразу приносить прибыль.

Рисунок 3. Пояснение для стратегии форекс по VSA при образовании сопротивления.

На рис. 3 крестиком показан локальный максимум, который сформировался при большом бычьем объеме (длинный белый столбец). Это указывает на значительную силу сформированного им сопротивления (фиолетовая горизонталь), которое затем тестировалось дважды (моменты отмечены галочками). При этом возникали довольно большие объемы, однако быки не смогли преодолеть этот уровень. В результате после активных действий медведей (черный длинный столбец, возникший на свече, отмеченной стрелкой) можно ожидать начала нисходящего движения, что и наблюдается в примере.

Торговля с помощью VSA на бинарных опционах

Она заключается в аналогичном анализе форекс VSA, как описано в предыдущем разделе. Но при получении сигнала на открытие длинной позиции надо покупать опцион Call, а при сигнале на открытие короткой позиции покупается опцион Put. Важно при этом определить оптимальную экспирацию, обеспечивающую при торговле на бирже VSA бинарными опционами максимальную прибыльность и минимальную просадку на тестируемом периоде.

Чаще всего предлагаются строго заданные значения экспирации, некоторые из которых равны стандартным таймфреймам. Если рассмотреть рисунки 2 и 3, то при экспирации 1 час (1 свеча) обе сделки будут прибыльными, а при экспирации 4 часа (4 свечи) вторая сделка принесет убыток. На рис. 4 показан участок графика, на котором по сигналу (черный или белый длинный столбец) покупался опцион (соответственно, Put или Call) без всякой фильтрации – из 10 сигналов убыток принесли только 2.

Рисунок 4. Пример торговли на бирже с помощью VSA бинарными опционами

Обычно экспирация выбирается не более 4-х свечей, поэтому на часовом таймфрейме можно задать экспирацию только 1 час или 4 часа. Как правило, эти опционы закрываются в течение одного торгового дня. Такая торговля VSA внутри дня требует регулярного мониторинга рынка (при часовом таймфрейме на анализируемом графике – производится ежечасное отслеживание показаний индикатора, выполняемое после закрытия свечи).