Всем привет!
В очередном уроке форекс для начинающих мне бы хотелось поговорить об одном важном принципе, знание и применение на практике которого само по себе способно дать вам инструмент для извлечения прибыли, причем независимо от того, на каком рынке вы торгуете: FOREX vs ММВБ/РТС vs NYSE.
Речь пойдет о соотношении риск/профит в торговле. Среди трейдеров еще можно встретить такую аббревиатуру: SL/TP (stop loss/take profit)
Что это такое, если говорить простым языком? Это соотношение между запланированным на сделку убытком (на уровне размещенного стоплосса) к уровню цен, где планируется зафиксировать прибыль. Записывается часто как 1к2, 1:5, 1/1,5 и т.д.
В следующем уроке мы будем говорить более подробно о точках входа, которые использую лично я в своей торговле, а пока просто давайте абстрагируемся от реальных примеров и постараемся уяснить тот факт, что именно это соотношение и является священным Граалем трейдера.
Никакая торговая система не спасет вас, если у вас планируемая прибыль в разы меньше планируемого убытка. Еще можно сказать так, что если стоп у вас расположен на 50 пп, а тейкпрофит на 10 пп, вы, скорее всего, закроете сделку с прибылью. Потом еще одну, и может быть еще… Но когда очередная сделка закроется с убытком, все ваши предыдущие прибыли накроются медным тазом.
В статье 2 главные ошибки трейдера я писал о том, к чему приводит отсутствие стопа. Здесь как раз речь и идет о том, что нефиксация убытка влечет ухудшение соотношения SL/TP. Доходит до того, что трейдер открывал позицию, рассчитывая взять, скажем, 100 пп, а когда цена идет против него – держит позицию и ждет разворота, так что вскоре вполне может убыток докатиться до 1000 пп. Соотношение дерьмовое – 1:10.
В этом контексте следует упомянуть и о количестве выигрышных сделок. Вот у того-то 60%, у этого 75%, а у того 20%. Значит ли это, что первые два успешны и торгуют в плюс, а второй – неудачник и сливщик?
Нет, конечно! Огромное значение имеет как раз соотношение SL/TP у каждого из них.
Трейдер А: 60% выигрышных сделок, среднее соотношение SL/TP 1/1,5
Трейдер B: 75% выигрышных сделок, среднее соотношение SL/TP 1/0,3
Трейдер C: 20% выигрышных сделок, среднее соотношение SL/TP 1/8
Теперь считаем результаты, для чего введем переменную К, которая будет обозначать рисковый капитал на сделку. 60%*1,5К-40%*1К=50%К или 0,5К. То есть в среднем каждая сделка приносит среднюю прибыль в 50% от рискового капитала.
Люблю примеры. Ибо наглядно. Трейдер А торгует на депо в 10 000 уе. В каждую сделку он вкладывает риск в 5% от депо, то есть 500 долларов. Из десяти сделок 6 он закрыл с прибылью в 750 долларов, по 4 получил убыток в 500 долларов. 6*750-4*500/10=250 долларов (средняя прибыль на сделку), то есть как раз наши 0,5К.
Второго трейдера посчитайте сами, вам будет полезно для понимания математики процесса, я в конце поста дам расчет для сверки, а пока посчитаем показатель третьего трейдера С:
20%*8К-80%*1К=80%К или 0,8К. То есть этот трейдер, даже теряя в 8 случаях из десяти получает в среднем в каждой сделке прибыль больше, чем результат первого трейдера. А именно 400 долларов, при тех же стартовых суммах депо и риска на сделку.
Вот так бывает.
На практике не всегда получается придерживаться жесткой схемы SL/TP, особенно если вы размещаете стоп заявку возле каких-то значимых уровней поддержки/сопротивления, границ канала или по рекомендациям индикаторов. Стоп всегда разный, рынок тоже не пилообразный, он может застояться, а это не входит в ваши планы – удерживать позиции до результата… Так что даже на истории я не люблю проверять результативность каких-то торговых стратегий, это бесполезно, если только речь не идет о чисто механическом алгоритме, выполняемым скриптом-роботом.
Но главное, что я хотел вам донести – это действительно важные фундаментальные принципы, которые и являются фундаментом вашей торговли. Если с пониманием этого у вас все в порядке, вы в безопасности.
А все остальное, о чем рассказывают трейдеры-гуру-преподаватели, предлагая всевозможные системы для запудривания мозгов не более чем философствование и религия. Без нее можно жить. Либо, на крайний случай молиться одному Богу: SL/TP.
Кто-то очень хорошо изобразил суть предыдущего абзаца в картинке:
К слову, в жизни довольно много примеров, которые можно оценить исходя из данного соотношения SL/TP.
Например, лететь по автостраде, обгоняя всех и вся, рискуя получить максимальный штраф или даже лишение прав, создавая десятки аварийных ситуаций, нарушая все мыслимые правила дорожного движения, чтобы успеть до закрытия магазина купить пачку молока имеет соотношение наверное 1к10000, выстаивание часовой очереди у бензоколонки, чтобы наполнить бак перед очередным подорожанием топлива и сэкономить 2 доллара, это 1к100, секс с незнакомкой без средств предохранения – тоже херовенькое соотношение. От 1к10 до 1к1000000 в зависимости от состояния ее здоровья и вашего семейного положения. Все это дибилизм в жизни. Кстати, вот пример плохого соотношения риск/прибыль из личной практики. Чего поперся в снегопад решать вопросы не самой важной категории?
Трейдер со временем начинает везде взвешивать это соотношение применительно к любой ситуации, это профессиональное.
Я полагаю, что прежде чем принимать любое важное решение, будь то трейдинг или повседневная жизнь, важно сесть и подсчитать все за и против и оценить соотношение риск/прибыль.
Теперь обещанная подсказка: результат трейдера В: 75%*0,3К-25%*1К=-2,5%К или -0,025К. То есть при равных исходных данных данный трейдер теряет деньги. В среднем 2,5% от рисковой суммы в каждой сделке или 12,5 долларов на сделку)
Вопросы?
Согласен со всем вышеописанным.