Каждый инструмент технического анализа обладает определенными недостатками, которые ограничивают его применение. Это относится и ко всем методам, имеющимся в индикаторе Moving Average – они демонстрируют достоверные результаты лишь при стабильности таких параметров тренда, как длительность и сила. Если же эти параметры нестабильные, то тогда лучше использовать адаптивную скользящую среднюю, которая обладает возможностью подстройки под текущую ситуацию на рынке.
Полученный файл в формате mq4 копируется в папку каталога данных MT4, именуемую MQL4/Indicators. При следующем перезапуске терминала в окне «Навигатор» надо найти строку AMkA – это и есть сокращенное название адаптивной скользящей средней в МетаТрейдер 4. Двойной клик на этом названии приводит к применению индикатора к открытому графику котировки.
Описание адаптивной скользящей средней Перри Кауфмана
На графике результат работы этого индикатора представляется в виде трех графических компонентов (рис. 1):
- зеленой кривой;
- синих кружков;
- красных кружков.
Особого внимания требует настройка адаптивной скользящей средней AMA. Всего у нее 7 входных параметров:
- periodAMA – период мувинга;
- nfast – коэффициент быстрого сглаживания;
- nslow – коэффициент медленного сглаживания;
- Pow – степенной коэффициент коэффициента сглаживания;
- dK – коэффициент пропорциональности для вычисления стандартного отклонения;
- use_stdev – активировать/деактивировать фильтрацию по стандартному отклонению;
- app_price – расчетная цена для адаптивного скользящего среднего Кауфмана.
Значение параметра Pow по умолчанию равно 2 и его лучше не менять, поскольку в классической формуле расчета адаптивных скользящих средних используется именно квадрат сглаживающего коэффициента. Чем больше величина параметра dK, тем раньше появляются и позже пропадают красные и синие кружки (эта фильтрация происходит лишь при значении false параметра use_stdev). Параметр app_price может принимать значение от 0 до 6, соответствующее следующим ценам:
- close;
- open;
- high;
- low;
- medium;
- typical;
- weighted.
Торговые системы с адаптивной скользящей средней
Ее функции могут заключаться как в генерации торговых сигналов, так и в фильтрации торговых сигналов, генерируемых другими индикаторами. Но в обоих случаях Adaptive Moving Average в MT4 определяет тренд или его смену. Признаком смены тренда является пересечение мувинга котировкой (рис. 3):
- вверх – начинается восходящий и заканчивается нисходящий тренд (красная стрелка);
- вниз – начинается нисходящий и заканчивается восходящий тренд (синие стрелки).
А признаком текущего тренда является положение котировки относительно мувинга (рис. 4):
- сверху – тренд восходящий (обозначен фиолетовым контуром);
- снизу – тренд нисходящий (обозначен желтым контуром).
Рассмотрим некоторые способы применения индикатора Кауфмана с другими инструментами технического анализа. Сначала разберем вариант, в котором Adaptive Moving Average генерирует торговые сигналы, а фильтруются они осциллятором MACD:
- покупка не совершается, если вершина гистограммы под сигнальной линией;
- продажа не совершается при нахождении вершины гистограммы над сигнальной линией.
Пояснение для покупки по этой стратегии показано на рис. 5. Желтой вертикалью отмечен момент двух пробоев:
- мувинга ценой вверх;
- гистограммой сигнальной линии вверх.
Поэтому на следующей свече открылась длинная позиция. Красная вертикаль обозначает момент, когда гистограмма пробила сигнальную линию вниз, поэтому на следующей свече длинная позиция закрылась. Пояснение с аналогичной разметкой для продажи показано на рис. 6.
А применение адаптивного скользящего среднего в качестве фильтра рассмотрим в паре с осциллятором Stochastic. В этом случае, продажа совершается, если Стохастик идентифицировал перекупленность на нисходящем тренде. Для покупки необходимо, чтобы Стохастик продемонстрировал перепроданность на восходящем тренде. Закрывается открытая позиция при смене тренда или вхождении осциллятора в противоположную зону.
На рис. 7 желтая вертикаль обозначает момент возникновения перекупленности на нисходящем тренде (котировка под мувингом). Это позволяет на следующей свече совершить продажу. Закрывается эта сделка через три свечи, когда Стохастик вошел в перепроданность. А на рис. 8 желтая вертикаль обозначает момент покупки (осциллятор в перепроданности на восходящем тренде), а красная – момент закрытия короткой позиции (осциллятор в перекупленности).
