Адаптивная скользящая средняя Кауфмана — скачать индикатор АМА для МетаТрейдер 4

Каждый инструмент технического анализа обладает определенными недостатками, которые ограничивают его применение. Это относится и ко всем методам, имеющимся в индикаторе Moving Average – они демонстрируют достоверные результаты лишь при стабильности таких параметров тренда, как длительность и сила. Если же эти параметры нестабильные, то тогда лучше использовать адаптивную скользящую среднюю, которая обладает возможностью подстройки под текущую ситуацию на рынке.

Она представляет собой модифицированную EMA, в алгоритм которой добавлена функция вычисления волатильности, величина которой напрямую влияет на степень сглаживающего действия мувинга. Считается, что подобный алгоритм адаптации был реализован П. Кауфманом, поэтому и в названии созданного на его основе индикаторе присутствует его фамилия.

Полученный файл в формате mq4 копируется в папку каталога данных MT4, именуемую MQL4/Indicators. При следующем перезапуске терминала в окне «Навигатор» надо найти строку AMkA – это и есть сокращенное название адаптивной скользящей средней в МетаТрейдер 4. Двойной клик на этом названии приводит к применению индикатора к открытому графику котировки.

Описание адаптивной скользящей средней Перри Кауфмана

На графике результат работы этого индикатора представляется в виде трех графических компонентов (рис. 1):

  • зеленой кривой;
  • синих кружков;
  • красных кружков.
Рисунок 1. График индикатора Адаптивная Скользящая Средняя Перри Кауфмана в МетаТрейдер 4.
Рисунок 1. График индикатора Адаптивная Скользящая Средняя Перри Кауфмана в МетаТрейдер 4.
Зеленая кривая строится по всем значениям, которые рассчитываются алгоритмом Indicator Adaptive Moving Average. Образование синего кружка является сигналом на преобладание нисходящей тенденции в динамике котировки. А на преобладание восходящей тенденции в ценовой динамике указывает красный кружок.
Рисунок 2. Окно настройки индикатора AMA – адаптивная скользящая средняя.
Рисунок 2. Окно настройки индикатора AMA – адаптивная скользящая средняя.

Особого внимания требует настройка адаптивной скользящей средней AMA. Всего у нее 7 входных параметров:

  • periodAMA – период мувинга;
  • nfast – коэффициент быстрого сглаживания;
  • nslow – коэффициент медленного сглаживания;
  • Pow – степенной коэффициент коэффициента сглаживания;
  • dK – коэффициент пропорциональности для вычисления стандартного отклонения;
  • use_stdev – активировать/деактивировать фильтрацию по стандартному отклонению;
  • app_price – расчетная цена для адаптивного скользящего среднего Кауфмана.

Значение параметра Pow по умолчанию равно 2 и его лучше не менять, поскольку в классической формуле расчета адаптивных скользящих средних используется именно квадрат сглаживающего коэффициента. Чем больше величина параметра dK, тем раньше появляются и позже пропадают красные и синие кружки (эта фильтрация происходит лишь при значении false параметра use_stdev). Параметр app_price может принимать значение от 0 до 6, соответствующее следующим ценам:

  1. close;
  2. open;
  3. high;
  4. low;
  5. medium;
  6. typical;
  7. weighted.

Торговые системы с адаптивной скользящей средней

Ее функции могут заключаться как в генерации торговых сигналов, так и в фильтрации торговых сигналов, генерируемых другими индикаторами. Но в обоих случаях Adaptive Moving Average в MT4 определяет тренд или его смену. Признаком смены тренда является пересечение мувинга котировкой (рис. 3):

  • вверх – начинается восходящий и заканчивается нисходящий тренд (красная стрелка);
  • вниз – начинается нисходящий и заканчивается восходящий тренд (синие стрелки).
Рисунок 3. Описание сигналов адаптивной скользящей средней Кауфмана на смену тренда.
Рисунок 3. Описание сигналов адаптивной скользящей средней Кауфмана на смену тренда.

А признаком текущего тренда является положение котировки относительно мувинга (рис. 4):

  • сверху – тренд восходящий (обозначен фиолетовым контуром);
  • снизу – тренд нисходящий (обозначен желтым контуром).
Рисунок 4. Сигналы индикатора Кауфмана для определения текущего тренда.
Рисунок 4. Сигналы индикатора Кауфмана для определения текущего тренда.

Рассмотрим некоторые способы применения индикатора Кауфмана с другими инструментами технического анализа. Сначала разберем вариант, в котором Adaptive Moving Average генерирует торговые сигналы, а фильтруются они осциллятором MACD:

  • покупка не совершается, если вершина гистограммы под сигнальной линией;
  • продажа не совершается при нахождении вершины гистограммы над сигнальной линией.
Рисунок 5. Пример для покупки по торговой системе с адаптивным скользящим средним, сигналы которого фильтруются с помощью MACD.
Рисунок 5. Пример для покупки по торговой системе с адаптивным скользящим средним, сигналы которого фильтруются с помощью MACD.

Пояснение для покупки по этой стратегии показано на рис. 5. Желтой вертикалью отмечен момент двух пробоев:

  • мувинга ценой вверх;
  • гистограммой сигнальной линии вверх.

Поэтому на следующей свече открылась длинная позиция. Красная вертикаль обозначает момент, когда гистограмма пробила сигнальную линию вниз, поэтому на следующей свече длинная позиция закрылась. Пояснение с аналогичной разметкой для продажи показано на рис. 6.

Рисунок 6. Продажа по сигналу Indicator Adaptive Moving Average для МТ4 с фильтром на MACD.
Рисунок 6. Продажа по сигналу Indicator Adaptive Moving Average для МТ4 с фильтром на MACD.

А применение адаптивного скользящего среднего в качестве фильтра рассмотрим в паре с осциллятором Stochastic. В этом случае, продажа совершается, если Стохастик идентифицировал перекупленность на нисходящем тренде. Для покупки необходимо, чтобы Стохастик продемонстрировал перепроданность на восходящем тренде. Закрывается открытая позиция при смене тренда или вхождении осциллятора в противоположную зону.

Рисунок 7. Продажа по Стохастику при фильтрации индикатором Adaptive Moving Average в MT4.
Рисунок 7. Продажа по Стохастику при фильтрации индикатором Adaptive Moving Average в MT4.

На рис. 7 желтая вертикаль обозначает момент возникновения перекупленности на нисходящем тренде (котировка под мувингом). Это позволяет на следующей свече совершить продажу. Закрывается эта сделка через три свечи, когда Стохастик вошел в перепроданность. А на рис. 8 желтая вертикаль обозначает момент покупки (осциллятор в перепроданности на восходящем тренде), а красная – момент закрытия короткой позиции (осциллятор в перекупленности).

Рисунок 8. Вот так по адаптивным скользящим средним в паре со Stochastic совершаются прибыльные покупки.
Рисунок 8. Вот так по адаптивным скользящим средним в паре со Stochastic совершаются прибыльные покупки.
Во всех перечисленных примерах сделки оказались прибыльными. В реальных условиях для получения стабильной прибыли необходимо подобрать оптимальную комбинацию значений входных параметров индикаторного комплекса. Признаком их оптимальности является очень точное соответствие генерируемых сигналов ближайшей последовательности котировок.
ПлохоНе интересноМожно и лучшеСредненькоКрутая статья (2Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *