Для оценки рыночной ситуации экономистами были разработаны всевозможные индексы, отражающие параметры цены относительно ее прошлых значений. Их многочисленная группа выражается в виде безразмерных числовых коэффициентов (могут быть нормированы в процентные единицы), значения которых позволяют спрогнозировать ценовую динамку на срок той или иной длины. Один из таких коэффициентов, называющийся индексом товарного канала и реализованный в виде индикатора CCI, и будет подробно разобран ниже.
Исходя из указанной в предыдущем абзаце русскоязычной расшифровке аббревиатуры этого инструмента теханализа (на английском она звучит как «Commodity Channel Index»), можно сделать вывод о том, что он является разновидностью канальных индикаторов. Принцип его действия заключается в расчете отклонения текущей цены от ее среднестатистического значения на временном промежутке заданной длины. Это среднестатистическое значение является средней линией канала, относительно которой и определяется положение текущей цены.
Таким образом, по сути, CCI относится к категории осцилляторов. Т. е. его новые значения периодически возвращаются к прошлым значениям. При этом периодичность такого возвращения может меняться. Слишком высокие значения индикатора указывают на формирование у актива состояния перекупленности (т. е. его цена завышена), а слишком низкие – перепроданности (т. е. его цена занижена). Наиболее ценным определение этих состояний является в случаях, когда цена движется в определенном ценовом диапазоне (канале) без выраженного нисходящего или восходящего тренда.
Описание осциллятора CCI
Результаты его расчета визуализируются в подвальном окне в форме ломаной линии, которая совершает колебательные движения вокруг центрального нулевого уровня (рис. 1).
Рисунок 1. Визуальное представление индикатора-осциллятора CCI.
Индикатор CCI имеет всего один входной параметр, называющийся CCI_Period. Он задает длину временного интервала, на котором будет происходить вычисление усредненного значения цены (в данном случае – скользящая средняя), с которым впоследствии будет сравниваться текущая цена. Чем больше будет его величина, тем более сглаженной будет выглядеть ломаная линия, т. е. тем слабее она будет реагировать на ценовые импульсы.
Также трейдеру необходимо задать значения уровней (располагаются симметрично снизу и сверху относительно 0-го уровня, т. е. один в положительной зоне, а второй – в отрицательной), являющихся границами зон перекупленности и перепроданности. Пересечение положительного уровня вверх указывает на возникновение перекупленности, а пересечение отрицательного уровня вниз – на возникновение перепроданности.
Дивергенция у индикатора CCI
Как и на любом другом осцилляторе, на CCI возникают расхождения между динамикой цены и индикаторной кривой, выражающиеся в росте или падении цены (ее локальных максимумов) при, соответственно, падении или росте индикаторной кривой (ее локальных максимумов, соответствующих ценовым).
Рисунок 2. На индикаторе CCI медвежья дивергенция.
Если цена повышается, а индикатор понижается, то такая дивергенция называется медвежьей, поскольку указывает на вероятную смену бычьего тренда медвежьим (на рис. 2 красной прямой обозначен нисходящий тренд, возникший после медвежьей дивергенции, отмеченной желтыми отрезками). Соответственно, бычья дивергенция, указывающая на вероятную смену медвежьего тренда бычьим, возникает при понижении цены и повышении индикатора (на рис. 3 отмечены желтыми отрезками две бычьи дивергенции, после которых возник восходящий тренд, отмеченный красными прямыми).
Рисунок 3. Бычьи дивергенции на индикаторе CCI.
ТС форекс MACD CCI
Как и любой другой инструмент теханализа, индикатор CCI применять в одиночку для получения торговых сигналов неразумно – даже наиболее достоверные дивергенции нередко бывают ложными. Поэтому совместно с ним используются всевозможные дополнительные индикаторы, выполняющие как подтверждающие, так и основные функции. В этом разделе в качестве дополнения к CCI будет рассмотрен MACD. Торговые сигналы в этой паре следующие:
после того, как CCI сформирует перепроданность, следует дождаться, когда вершины столбцов MACD начнут расти, и затем можно совершать покупку;
после формирования CCI перекупленности следует дождаться понижения столбцов MACD и затем можно продавать.
При этом покупать (продавать) не следует, если кривая CCI поднялась из перепроданности (опустилась из перекупленности) и достигла нулевого уровня или пересекла. Выход из покупки (продажи) совершается по достижению CCI зоны перекупленности (перепроданности).
Рисунок 4. Продажа по ТС форекс MACD CCI.
Пример прибыльной продажи по этой торговой стратегии изображен на рис. 4. Белой вертикалью обозначен момент образования перекупленности на CCI. Голубой вертикалью обозначен момент начала снижения вершин столбцов MACD, причем CCI еще не достиг 0-го уровня, поэтому на следующей свече актив покупается (на уроне голубой горизонтали). CCI достиг зону перепроданности в момент, обозначенный желтой вертикалью и на следующей свече сделка была закрыта (на уровне желтой горизонтали).
Рисунок 5. Покупка по форекс ТС CCI MACD.
Пример прибыльной покупки по этой же торговой стратегии с аналогичными обозначениями показан на рис. 5.
Индикатор CCI для бинарных опционов (БО)
В этом случае можно ограничиться исключительно сигналами этого осциллятора, покупая БО Call при выходе кривой индикатора из перепроданности. А БО Put покупается при выходе кривой CCI из зоны перекупленности.
Рисунок 6. Сигналы индикатора CCI на покупку бинарных опционов при выходах из зон перекупленности (желтые вертикали) и перепроданности (голубые вертикали).
На рис. 6 показаны описанные выше сигналы для покупки БО:
желтые вертикали – Put;
голубые вертикали – Call.
При экспирации в 2÷3 свечи почти все они были прибыльными.
Рисунок 7. Использование дивергенций индикатора CCI для торговли бинарными опционами.
В качестве сигналов на покупку БО можно использовать и дивергенции. Например, на рис. 7 показан фрагмент графика котировок, на котором фиолетовыми отрезками отмечены 5 дивергенций. Покупать БО Put можно было на свечах, следующих за желтыми вертикалями, а БО Call – следующих за голубыми вертикалями. Все эти сделки при экспирации в 3 свечи оказались бы прибыльными.
