Moving Average - индикатор для торговли на касание или пробой

Оглавление. Жми для простмотра

В последовательности значений любого динамического параметра всегда можно выявить интервалы, на которых они либо стабильно растут, либо стабильно понижаются. Один из аналитических методов обнаружения таких трендов заключается в вычислении для каждого значения средней величины и если эти величины увеличиваются, то и на данном интервале последовательности наблюдается преимущественный рост, а если уменьшаются – то преимущественное понижение. Подобный алгоритм реализован в Moving Average – это трендовый индикатор, по умолчанию реализованный в каждом терминале МетаТрейдер.

В арифметической форме этот алгоритм может быть записан в следующем виде:

Рисунок 1. Вычисляются скользящие средние Moving Average по формуле такого вида.

Символами X1÷Xn обозначены цены свечей, начиная от той, для которой рассчитывается среднее, и для n последовательных свечей, предшествующих ей (n называется периодом усреднения). Символами F1÷Fn обозначены веса, соответствующие каждой цене. Именно значениями этих весов и различаются методы расчета разных мувингов. В самом простом варианте все веса равны 1 и формула преобразуется в сумму цен n свечей деленных на n. Так рассчитывается скользящая средняя Moving Average с методом Simple (простая).

Если же между весами зависимость линейная (каждый последующий вес отличается от предыдущего на постоянную величину), то получается формула Moving Average для мувинга LWMA (линейно-взвешенного). А если каждый последующий вес меньше предыдущего в e (экспонента) раз, то результат вычисления соответствует экспоненциальному мувингу EMA.

Форекс индикатор Moving Average: описание

Результаты расчета его алгоритма представляют собой линию, рисующуюся поверх котировки (рис. 2). Период этого желтого мувинга составляет несколько десятков, т. е. для каждой свечи усреднение производится по ценам нескольких десятков предшествующих свечей. Как видно, скользящая средняя очень слабо реагирует на импульсы котировки, длящиеся меньше периода (наклон линии изменяется очень слабо). При этом общую тенденцию она выражает очень точно (белым контуром обведен восходящий тренд).

Рисунок 2. Вот такую линию рисует индикатор Moving Average на М5 с настройкой периода в несколько десятков.

Таким образом, использование индикатора Moving Average позволяет как идентифицировать текущий тренд (с временной задержкой, пропорциональной периоду), так и отфильтровать ценовые шумы (чем больше период, тем более амплитудные и продолжительные импульсы сглаживаются).

Как работать с Moving Average

Исходя из описанных особенностей, мувинг целесообразно использовать в том случае, если в динамике котировки актива периодически возникают восходящие и нисходящие тренды, длительность и амплитуда которых в разы больше, чем длительность и амплитуда сопровождающих такие тренды ценовых импульсов. В этом случае трейдеру необходимо знать, как настроить индикатор Moving Average на M5 или другом таймфрейме правильно.

Рисунок 3. Параметры, чтоб пользоваться и настроить индикатор Moving Average – период и метод.

Для этой задачи предназначены параметры Moving Average. Наиболее важные из них обведены на рис. 3 красными контурами. От величины периода Moving Average напрямую зависит степень сглаживания ценовых колебаний. Кроме того, чем больше период, тем более длительные и амплитудные колебания будут сглаживаться. Аналогичное воздействие оказывает и метод Moving Average – сглаживающее влияние усиливается в следующем ряду методов:

Linear Weighted (самое слабое);
Exponential;
Simple;
Smoothed (самое сильное).

Рисунок 4. Признак оптимальных значений периода Moving Average ex4 и метода – это вот такое точное следование мувинга за котировкой.

Таким образом, индикатор Moving Average настройкой периода и метода должен обеспечить отображение такой кривой, которая будет в максимальной степени отражать динамику котировки. При этом контролировать это соответствие следует на ближайшей истории – лучше всего, если последние 4÷5 трендов будут идентифицироваться с минимальной задержкой (рис. 4). Лишь в этом случае торговля по индикатору Moving Average будет приносить прибыль. Также не следует забывать регулярно подгонять значения периода и метода под текущие рыночные условия, поскольку они регулярно меняются (особенно после выхода экономических новостей).

Как использовать индикатор Moving Average

После того, как параметрам будут заданы оптимальные значения, можно приступать к анализу рынка. Он заключается в поиске сигналов, в качестве которых используются:

экстремумы мувинга: вершина (голубой кружок на рис. 5) или впадина (красный кружок на рис. 5) – это признаки завершения, соответственно, восходящего или нисходящего тренда;
наклон мувинга: падение (выделено белым контуром на рис. 5) или рост (выделено фиолетовым контуром на рис. 5) – это признаки, соответственно, нисходящего или восходящего тренда);
пересечение мувинга ценой: вверх (на рис. 5 в голубом кружке) или вниз (на рис. 5 в красном кружке) – это признаки начала, соответственно, восходящего или нисходящего тренда.

Рисунок 5. Описание использования для торговли индикатора Moving Average mq4 (как работать).

Эти сигналы могут использоваться либо в качестве торговых (тогда их надо фильтровать), либо как фильтры (тогда надо получать торговые сигналы иным способом).

Чтобы пользоваться индикатором Moving Average, скачать ничего не придется, поскольку он по умолчанию имеется в каждом терминале MetaTrader. Но существуют алгоритмы, осуществляющие расчет и построение скользящих средних по методам, которые отсутствуют среди параметров этого мувинга. В этом случае потребуется скачать Moving Average в ex4- или mq4-формате и поместить этот файл в индикаторную папку каталога данных терминала (рис. 6).

Рисунок 6. Чтобы использовать индикатор Moving Average с алертом или другой нестандартный мувинг, его файл помещается в каталог данных МТ4.

Такая ситуация требуется, например, если трейдеру необходим Moving Average с алертом, генерирующий оповещения какого-либо типа при возникновении определенного состояния. Наличие такой функции обеспечивает удобство анализа – нет необходимости регулярно открывать график, чтобы проконтролировать ситуацию на нем, а достаточно ожидать сигнал о наступлении требующегося события. К примеру, индикатор касания Moving Average alert оповещает о пересечении котировки и мувинга – это во многих стратегиях признак смены тренда.

Реализовать такую функцию позволяет индикатор 2 Moving Average cross alert. Он обеспечивает расчет двух скользящих средних, не отображая их на графике, а рисует лишь стрелки на свечах, на которых эти мувинги пересеклись (рис. 7). Чтобы обеспечить оповещение о касании котировки и мувинга, необходимо период одной скользящей средней установить в 1, в результате чего она начнет точно повторять траекторию цены.