Оглавление. Жми для простмотра
Анализ рынков можно выполнять с помощью самых разнообразных инструментов, среди которых самыми популярными являются графики и новости. Однако с их помощью можно понять только некоторую часть рыночных смыслов, в то время как остальные их составляющие будут скрыты. Один из таких инструментов называется лента принтов и из нее можно получить сведения об уже совершенных торговых операциях.
Лентой она называется потому, что имеет вытянутую по вертикали табличную структуру, в каждой строке которой записана некая информация, в том числе:
- условное обозначение актива, по которому совершена операция;
- время ее фиксации;
- котировка совершения операции;
- объем операции;
- воздействие на котировку.
Из табличных сведений можно составить представление, каким образом проходили биржевые торги, и как их ход воздействовал на рынок. Из ленты принтов несложно понять основную закономерность рынка:
- превалирование быков над медведями приводит к повышению котировки;
- превалирование медведей над быками приводит к понижению котировки.
При этом, чем больше разница между торговой интенсивностью этих групп участников торгов (т. е. медведями и быками), тем быстрее котировка изменяется в соответствующем направлении. А измерять эту интенсивность следует не в количестве сделок, а в их объеме. Поэтому ленту принтов можно использовать в качестве аналитического инструмента, способного предсказать текущее настроение игроков. Соответственно он прогнозирует в краткосрочной перспективе, являясь очень точным инструментарием для скальперов.
Лента принтов: как ее читать
Не все отражаемые в ней торговые действия являются важными для трейдеров, поэтому нужно уметь их фильтровать и выбирать из них только наиболее важные. Таковыми, например, являются действия маркетмейкеров, основная функция которых заключается в поддержании котировки в определенных пределах или на определенных уровнях. Например, один из наиболее частых паттернов, указывающих на действия крупных игроков, заключается в последовательном исполнении всех имеющихся объемов в одном направлении с соответствующим изменением котировки:
- если исполняются заявки по Ask, то это действует крупный бык, толкающий котировку вверх;
- если исполняются заявки по Bid, то это действует крупный медведь, толкающий котировку вниз.
Данное действие указывает на то, что маркетмейкера устраивают предлагаемые цены контрагентов. Одна из причин его подобного поведения заключается в знании некой инсайдерской информации о планируемой динамике котировке в недалеком будущем (росте, если маркетмейкер демонстрирует бычье поведение, или падении, если маркетмейкер демонстрирует медвежье поведение).
Соответственно, если наблюдается интенсивное исполнение заявок по Ask-цене, то это повод задуматься о входе в рынок длинной позицией. Если же в ленте принтов наблюдается интенсивное исполнение заявок по Bid-цене, то надо подумать о входе в рынок короткой позицией.
И в качестве еще одного примера рассмотрим, каким образом можно идентифицировать по ленте принтов начало коррекции. Поскольку она возникает на тренде, то и в ленте принтов наблюдается исполнение заявок по Ask или Bid с последовательным, соответственно, ростом (восходящий тренд) или падением (нисходящий тренд) котировки. Признак коррекции в этом случае заключается в продолжении исполнения соответствующих заявок, но без существенного движения котировки. Причиной этого признака является действие скрытого крупного игрока (на растущем рынке это медведь, а на падающем – бык).
Еще методы анализа ленты принтов при торговле
- Признак образования поддержки или сопротивления заключается в интенсивном исполнении заявок, соответственно, по Bid или Ask без соответствующего движения котировки.
- Признак стабильности тренда заключается в стабильности движения цен Ask и Bid друг за другом (т. е. разнонаправленность в их динамике отсутствует).
- Признак снижения силы тренда заключается в интенсивном импульсном исполнении заявок по этому тренду, после чего формируется значительный откат.
Как совместить ленту принтов и стакан
Инструменты технического, к которым относится и лента принтов, как известно, лучше всего использовать не по одиночке, а, хотя бы, парно. Это существенно повышает достоверность получаемых прогнозов. А поскольку предназначена лента принтов для торговли методом скальпинга, то и дополнять ее должен точно такой же скальпинговый аналитический инструмент.
Рассмотрим в качестве такого дополнения стакан заявок, выполняющий функции отображение еще не исполненных, но уже размещенных на рынке заявок типа Limit. В стакане каждой горизонтальной строке соответствует определенная котировка. При этом все их множество упорядочено по возрастанию снизу вверх. Возле каждой котировки указывается общий объем заявок, размещенных по ней.
Вот какими способами можно комбинацию из стакана заявок и ленты принтов читать:
- наблюдение в стакане быстрого исполнения крупных объемов по одной из цен (Ask или Bid) указывает на сильное давление со стороны соответствующей группы игроков;
- пробой подтвержденного сопротивления/поддержки, после которого начинается интенсивное исполнение заявок в сторону пробоя (т. е. по Ask/Bid), что сопровождается отсутствием расширения спреда, служит признаком истинности этого пробоя.
Как пользоваться лентой принтов в QUIK и МТ 4
В КВИКе лента принтов уже встроена по умолчанию. Называется она в этом терминале «Таблица обезличенных сделок», а локализована она в меню «Создать окно». Но чтобы чтение соответствующих данных с сервера биржи началось, необходимо активировать доступ к ним. Делается это в меню «Система» путем активации функции «Заказ данных».
Для пользователей же терминала МТ 4 надо скачать ленту принтов, чтобы начать пользоваться ею. Отсутствие ее по умолчанию объясняется тем, что форекс-рынок децентрализованный и получить с него достоверные сведения о текущих действиях и намерениях всех игроков невозможно. А вот пользовательские алгоритмы способны имитировать ленту принтов, транслируя данные полученные из фондовых бирж. В этом случае, например, чтобы наблюдать ленту принтов, соответствующую валютной паре USDJPY, необходимо выбрать отображение информации по соответствующему фьючерсу.
