Какой-то интервал времени котировка постоянно находиться в определенном ценовом диапазоне. Затем следует момент пробоя одной из его границ и движение котировки в другой ценовой диапазон (или ее возвращение в предыдущий). На этом свойстве основаны пробойные стратегии форекс, предполагающие определение бокового движения цены, уровней его границ и целей пробойного импульса.
Пробойные стратеги без индикаторов форекс
Чаще всего границей канала считается высший и низший ценовые уровни, достигнутые котировкой за определенный временной интервал. На этих уровнях обязательно совершается ценовой разворот:
- снизу вверх – на низшем ценовом уровне (образуется минимум или поддержка);
- сверху вниз – на высшем ценовом уровне (образуется максимум или сопротивление).
Такие развороты нетрудно идентифицировать на графике на глаз, но существует и группа специализированных уровневых разметочных индикаторов:
Дождавшись формирования узкого канала, в котором каждая граница будет протестирована хотя бы один раз, устанавливаются отложенные ордера (ОО):
- на покупку – над верхней границей;
- на продажу – под нижней границей.
СтопЛосс отложенного ордера на продажу или покупку размещается, соответственно, над нижней или под верхней границей. ТейкПрофит же располагается на уровне ближайшей не пробитой поддержки (для продажи) или не пробитого сопротивления (для покупки).
На рис. 1 границы сформировавшегося узкого канала обозначены желтыми горизонталями. Уровни отложенных ордеров обозначены голубой (на покупку) и белой (на продажу) сплошными горизонталями, а уровни их СтопЛоссов – такого же цвета тонкими пунктирными горизонталями. Уровни ближайших поддержки и сопротивления (на них размещаются ТейкПрофиты, соответственно, продажи и сопротивления) отмечены красной и зеленой горизонталями. После ложного пробоя верхней границы произошел пробой нижней границы, и котировка после консолидации достигла цели.
На рис. 1 серым кружком отмечен момент тестирования пробитой границы канала с ее повторным пробитием и достижением СтопЛосса. В этом случае следует быть готовым успеть повторно разместить такой же отложенный ордер. Небольшой размер СтопЛосса позволяет за одну прибыльную сделку перекрывать несколько убыточных.
Торговать можно пробои не только границ каналов, поддержек и сопротивлений, но и трендовых линий. Они делятся на два типа:
- восходящие (строятся по повышающимся минимумам – желтая прямая на рис. 2);
- нисходящие (строятся по понижающимся максимумам – красная прямая на рис. 2).
На рис. 2 показаны два типа пробоев. Восходящую трендовую линию котировка пробила импульсно (длинная пробойная свеча указана желтой стрелкой). В результате возник разворот вниз. А нисходящая трендовая линя была пробита вбок сформировавшимся боковиком (место пробоя указано красной стрелкой). В результате образовался флет, поскольку был конец торгового дня. Отложенные ордера размещаются аналогично описанному выше способу для узкого канала (нисходящая трендовая линия соответствует верхней канальной границе, а восходящая – нижней).
Индикаторные стратегии на пробой канала или уровня
Самым простейшим вариантом индикаторной пробойной стратегии является торговля по одной скользящей средней. В этом случае, если она была пересечена котировкой вверх, то совершается покупка, а если вниз – то продажа. На рис. 3 скользящая средняя обозначена белой кривой. Красными стрелками обозначены моменты совершения сделок:
- указывающими вниз – продажи;
- указывающими вверх – покупки.
Но чаще всего используются стратегии на пробой канала, границы которого нарисованы одним из канальных индикаторов. Например, Sicuro Channel строит прямолинейный горизонтальный канал изменяющейся ширины (происходит за счет скачкообразного вертикального смещения одной из границ). На рис. 4 белыми стрелками указаны такие смещения, при которых ширина канала сужается. После этого выставляются отложенные ордера способом, показанным на рис. 1. Единственные отличия – СтопЛоссы сделок располагаются на срединной линии канала (пунктирная) и применяется трейлинг-стоп (чтобы предохраниться от ложных пробоев).
В примере на рис. 4 после первого сужения канала продажа была совершена стразу (левая красная стрелка), поскольку котировка уже была под нижней границей. А вот после второго сужения было 3 ложных пробоя – один вниз и два вверх. Сделки по ним закрылись по СтопЛоссу. Но затем был совершен еще один пробой (правая красная стрелка), после которого прибыль по открывшейся длинной позиции начала стремительно расти.
Можно идентифицировать и пробой горизонтального уровня подвального индикатора. Например, если кривая RSI пробивает уровень 70 вверх (возникает перекупленность), то это сигнал на продажу (красные вертикали на рис. 5), а если пробивается уровень 30 вниз (возникает перепроданность), то это сигнал на покупку (фиолетовые вертикали на рис. 5). Из шести сделок прибыльными оказались лишь 2 отмеченные на рис. 5 белыми крестиками (т. е. чтобы выйти в безубыток на данном участке необходимо ТейкПрофит задавать более двух размеров СтопЛосса).
