Стратегия Понедельник - прогноз по пятничной свече

Несмотря на определенную хаотичность в динамике котировок, в ней всегда можно выявить различные закономерности. Они могут зависеть как от ценовых уровней, так и от времени образования. Например, рассматриваемая в этой статье стратегия «Понедельник» базируется на утверждении, что поведение котировки в начале недели напрямую определяется тем, какой была ее динамика в конце предыдущей недели.

Она предполагает выполнение анализа графика с таймфреймом D1. Проводится этот анализ в выходные и заключается в определении типа свечи (бычья или медвежья), соответствующей пятнице. На основе выполненного определения делается следующее заключение:

если пятничная свеча медвежья, то понедельничная будет бычьей;
если пятничная свеча бычья, то понедельничная будет медвежьей.

Такую зависимость легко проследить на паре EURUSD, а возникает она вследствие того, что в начале торговой недели крупные финансовые игроки делают попытки вернуть котировку к уровню, на котором она была в начале пятницы (в конце недели обычно происходит массовое закрытие позиций, поскольку немногие оставляют их на выходные). А вот на других активах зависимость может быть иной или ее вовсе может не быть.

Особенности торговой стратегии «Понедельник»

Соответствующая сделка заключается при открытии торговой недели. Предполагается установка фиксированного СтопЛосса, не превышающего 3% от размера депозита. А вот установка ТейкПрофита не предусмотрена – позиция закрывается в конце понедельника (можно ее смело закрывать и по окончанию американской торговой сессии, поскольку затем на паре евро-доллар наступает флет).

Хотя описанные правила анализа и заключения сделок и максимально простые, но необходимо учитывать и некоторые нюансы, часть из которых будет рассмотрена ниже.

Рисунок 1. Пояснение к стратегии «Понедельник».

В приведенном на рис. 1 примере понедельничные свечи отмечены красными крестиками или зелеными галочками. Первыми отмечены понедельники, на которых был получен убыток, а вторыми – прибыль. Таким образом из 9-ти сделок прибыльными оказались 6, что составляет около 65%.

Нельзя не заметить, что у некоторых потенциально прибыльных медвежьих понедельничных свечей имеется длинная верхняя тень, а у некоторых потенциально прибыльных бычьих понедельничных свечей – длинная нижняя тень. Это указывает на то, что они будут закрыты по СтопЛоссу и прибыли не принесут.

Поэтому в дополнение к обычному СтопЛоссу в стратегии «Понедельник» целесообразно использовать и трейлинг-стоп. Это позволяет накапливать полученный профит и получать прибыль даже из потенциально убыточных сделок. Например, во второй убыточный понедельник на рис. 1 у дневной свечи образовалась длинная верхняя тень – т. е. котировка сначала росла и лишь затем начала падать. Во время такого роста с помощью трейлинг-стопа можно было бы получить неплохую прибыль.

В качестве уровней СтопЛосса можно использовать:

High-цену пятничной свечи – для продажи;
Low-цену пятничной свечи – для покупки.

Существуют и факторы, указывающие на повышение вероятности исполнения стратегического прогноза. Один из них – гэп, представляющий собой заметное различие между ценами закрытия пятницы и открытия понедельника. На рис. 1 гэп наблюдается на третьем и предпоследнем сигнале (оба они прибыльные). И чем гэп больше, тем вероятнее прогноз сбудется.

Почему торговать по стратегии «Понедельник» выгодно

Низкая частота совершения сделок и отсутствие необходимости их сопровождения (достаточно разместить соответствующий ордер в начале понедельника) позволяют использовать эту ТС как дополнительный метод заработка. Причем этот метод отличается низким торговым риском. Поэтому стратегия «Понедельник» – это отличное дополнение для портфеля торговых стратегий трейдера, предпочитающего консервативный стиль торговли.

Кроме того, стратегию «Понедельник» легко применять и на других активах, предварительно выполнив статистические исследования ближайшего временного промежутка и изменив, в соответствии с их результатами, торговые правила. Например, если чаще типы пятничной и понедельничной дневных свечей совпадают (лучше всего в не менее чем 70% случаев), то при начале следующей торговой недели:

при медвежьей пятничной свече совершается продажа;
при бычьей пятничной свече совершается покупка.

И еще два очевидных преимущества ТС «Понедельник» заключаются в:

отсутствии необходимости использования для анализа технических индикаторов (не нужно изучать их правила и ограничения);
возможности торговли даже в понедельники, на которые намечен выход важной экономической информации (как правило, в их преддверии, т. е. в пятницу, рынок начинает готовиться к предполагаемому результату, а в понедельник отыгрывать это приготовление);
исключении взимания свопа за перенос позиции между торговыми днями.