Торговля от уровней поддержки и сопротивления — обзор стратегий

Как нетрудно заметить даже с беглого взгляда на график любого актива, его котировка совершает колебательные перемещения между различными уровнями, называемыми поддержкой и сопротивлением. Первый всегда располагается под котировкой и служит препятствием к ее падению, а второй – над котировкой и создает препятствие для ее роста. Торговля по уровням поддержки и сопротивления позволяет открывать и закрывать позиции перед самым разворотом цены актива или сразу после него, получая прибыль со всего межуровневого диапазона.

Базовые правила такой торговли от уровней поддержки и сопротивления очень простые:

  • при нахождении котировки возле поддержки следует покупать;
  • при нахождении котировки возле сопротивления следует продавать.

Эти правила касаются торговой стратегии на отбой от уровней, предполагающая, что котировка при достижении уровня развернется. Существует еще и стратегия торговли на пробой уровня, предполагающая пересечение его котировкой и ее дальнейшее движение. Но далее будет рассмотрен именно метод отбоев.

Как торговать по уровням поддержки и сопротивления в реальных условиях

Соблюдая только описанные выше правила, невозможно получить стабильную прибыль, поскольку помимо пробоев и отбоев при достижении котировкой ключевого уровня могут возникать и ложные пробои и ложные отбои и просто высоковолатильные движения ее вокруг него. В таких условиях количество закрытия позиций по СтопЛоссу будет в разы превышать их закрытие по ТейкПрофиту, что быстро приведет к сливу депозита.

Поэтому стратегия торговли по уровням поддержки и сопротивления должна содержать в своем составе средства подтверждения торговых сигналов. Они могут быть какими угодно, однако прежде чем применять их в торговле реальными деньгами следует протестировать выбранную комбинацию аналитических инструментов на истории и/или демо-счете. Ниже на нескольких примерах будут рассмотрены комбинации поддержек и сопротивлений с:

  • трендовыми индикаторами;
  • осцилляторами;
  • свечными паттернами.

Для простоты разметку уровней будет выполнять индикатор PowerDynamiteAreas.

На рис. 1 уровневая разметка дополнена трендовым индикатором TrendLord. В текущий момент котировка находится возле поддержки, но TrendLord показывает нисходящий тренд, поэтому покупать не рекомендуется. А вот в моменты, отмеченные красными стрелками, покупать можно было, поскольку при нахождении котировки у поддержки гистограмма трендового индикатора указывала на восходящий тренд. В общем случае правила торговой стратегии следующие:

  • покупать от поддержки на восходящем тренде;
  • продавать от сопротивления на нисходящем тренде.
Рисунок 1. Торговля по уровням поддержки и сопротивления дополнительно с трендовым индикатором.
Рисунок 1. Торговля по уровням поддержки и сопротивления дополнительно с трендовым индикатором.

На рис. 2 дополнительным индикатором является осциллятор RSI. В этом случае устанавливаются следующие правила торговли:

  • покупать от поддержки при перепроданности;
  • продавать от сопротивления при перекупленности.
Рисунок 2. Торговля от уровней поддержки и сопротивления с вспомогательным осциллятором.
Рисунок 2. Торговля от уровней поддержки и сопротивления с вспомогательным осциллятором.

Красная вертикаль обозначает сигнал на продажу (он оказался убыточным). Желтые вертикали обозначают сигналы на продажу (они оказались прибыльными).

Рисунок 3. Применение разворотных свечей в стратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления.
Рисунок 3. Применение разворотных свечей в стратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления.

На рис. 3 красная стрелка указывает на свечу типа «Повешенный», которая появилась на восходящем тренде и вблизи сопротивления, поэтому является сигналом на продажу. А желтые стрелки указывают на свечи типа доджи, сформировавшиеся возле поддержки, поэтому являющиеся сигналами на покупку. Правила для данной стратегии:

  • покупать при образовании возле поддержки свечного паттерна, обозначающего разворот вверх;
  • продавать при образовании возле сопротивления свечного паттерна, обозначающего разворот вниз.

Вариант стратегии торговли от уровней поддержки и сопротивления

Лучше всего строить торговую стратегию с использованием подтверждения от двух описанных в предыдущем абзаце инструментов технического анализа. Например, на рис. 4 показан фрагмент графика с уровневой разметкой индикатором PowerDynamiteAreas и с двухиндикаторным подтверждающим комплексом – TrendLord и RSI. Правила открытия сделок в этом случае следующие:

  • актив покупается при сближении котировки с поддержкой при восходящем тренде (показывает TrendLord) и перепроданности (показывает RSI);
  • актив продается при сближении котировки с сопротивлением при нисходящем тренде (показывает TrendLord) и перекупленности (показывает RSI).
Рисунок 4. Стратегия торговли по уровням поддержки и сопротивления с подтверждением индикаторами RSI и SLMA.
Рисунок 4. Стратегия торговли по уровням поддержки и сопротивления с подтверждением индикаторами RSI и SLMA.

В примере из рис. 4 появление сигналов на покупку отмечено желтыми вертикалями. При этом котировка недостаточно сблизилась с поддержкой, поэтому в этом случае целесообразно выждать 2÷3 свечи и совершать покупки лишь при большем приближении котировки к поддержки, что и произошло.

В качестве средств подтверждения отбоев при торговле от уровней поддержки и сопротивления можно использовать и другие аналитические инструменты и их комбинации. Необходимо лишь тщательно протестировать сделанный выбор и при положительном результате тестирования приступать к торговле на реальном счете.
ПлохоНе интересноМожно и лучшеСредненькоКрутая статья (2Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *