Как нетрудно заметить даже с беглого взгляда на график любого актива, его котировка совершает колебательные перемещения между различными уровнями, называемыми поддержкой и сопротивлением. Первый всегда располагается под котировкой и служит препятствием к ее падению, а второй – над котировкой и создает препятствие для ее роста. Торговля по уровням поддержки и сопротивления позволяет открывать и закрывать позиции перед самым разворотом цены актива или сразу после него, получая прибыль со всего межуровневого диапазона.
Базовые правила такой торговли от уровней поддержки и сопротивления очень простые:
- при нахождении котировки возле поддержки следует покупать;
- при нахождении котировки возле сопротивления следует продавать.
Эти правила касаются торговой стратегии на отбой от уровней, предполагающая, что котировка при достижении уровня развернется. Существует еще и стратегия торговли на пробой уровня, предполагающая пересечение его котировкой и ее дальнейшее движение. Но далее будет рассмотрен именно метод отбоев.
Как торговать по уровням поддержки и сопротивления в реальных условиях
Поэтому стратегия торговли по уровням поддержки и сопротивления должна содержать в своем составе средства подтверждения торговых сигналов. Они могут быть какими угодно, однако прежде чем применять их в торговле реальными деньгами следует протестировать выбранную комбинацию аналитических инструментов на истории и/или демо-счете. Ниже на нескольких примерах будут рассмотрены комбинации поддержек и сопротивлений с:
- трендовыми индикаторами;
- осцилляторами;
- свечными паттернами.
Для простоты разметку уровней будет выполнять индикатор PowerDynamiteAreas.
На рис. 1 уровневая разметка дополнена трендовым индикатором TrendLord. В текущий момент котировка находится возле поддержки, но TrendLord показывает нисходящий тренд, поэтому покупать не рекомендуется. А вот в моменты, отмеченные красными стрелками, покупать можно было, поскольку при нахождении котировки у поддержки гистограмма трендового индикатора указывала на восходящий тренд. В общем случае правила торговой стратегии следующие:
- покупать от поддержки на восходящем тренде;
- продавать от сопротивления на нисходящем тренде.
На рис. 2 дополнительным индикатором является осциллятор RSI. В этом случае устанавливаются следующие правила торговли:
- покупать от поддержки при перепроданности;
- продавать от сопротивления при перекупленности.
Красная вертикаль обозначает сигнал на продажу (он оказался убыточным). Желтые вертикали обозначают сигналы на продажу (они оказались прибыльными).
На рис. 3 красная стрелка указывает на свечу типа «Повешенный», которая появилась на восходящем тренде и вблизи сопротивления, поэтому является сигналом на продажу. А желтые стрелки указывают на свечи типа доджи, сформировавшиеся возле поддержки, поэтому являющиеся сигналами на покупку. Правила для данной стратегии:
- покупать при образовании возле поддержки свечного паттерна, обозначающего разворот вверх;
- продавать при образовании возле сопротивления свечного паттерна, обозначающего разворот вниз.
Вариант стратегии торговли от уровней поддержки и сопротивления
Лучше всего строить торговую стратегию с использованием подтверждения от двух описанных в предыдущем абзаце инструментов технического анализа. Например, на рис. 4 показан фрагмент графика с уровневой разметкой индикатором PowerDynamiteAreas и с двухиндикаторным подтверждающим комплексом – TrendLord и RSI. Правила открытия сделок в этом случае следующие:
- актив покупается при сближении котировки с поддержкой при восходящем тренде (показывает TrendLord) и перепроданности (показывает RSI);
- актив продается при сближении котировки с сопротивлением при нисходящем тренде (показывает TrendLord) и перекупленности (показывает RSI).
В примере из рис. 4 появление сигналов на покупку отмечено желтыми вертикалями. При этом котировка недостаточно сблизилась с поддержкой, поэтому в этом случае целесообразно выждать 2÷3 свечи и совершать покупки лишь при большем приближении котировки к поддержки, что и произошло.
