Дивергенция Стохастик - какая бывает и особенности применения

Многие индикаторы форекс отображаются в виде кривых, которые так же, как и котировка, образуют минимумы и максимумы, относительное положение которых большую часть времени эквивалентно. Но иногда наблюдается разнонаправленность в динамике индикаторных и ценовых уровней максимумов или минимумов (например, минимумы индикатора повышаются, а котировки – понижаются, или наоборот). Один из индикаторов, который способен выявлять такие несоответствия, называющиеся дивергенция – Стохастик, обеспечивающий вычисление текущего ценового уровня по отношению к историческим данным.

Рисуется он в подвальном окне в виде кривой линии, которая совершается колебательные движения с разной периодичностью между значениями 0 и 100. Если Stochastic располагается возле уровня 0, то это признак приближения котировки к минимальному значению или ее опускания ниже него на расчетном периоде. Соответственно, если Stochastic находится возле уровня 100, то это признак нахождения котировки на максимуме (или выше него) за расчетный период.

Признаки дивергенции по Стохастику

Несоответствие между соответствующими индикаторными и котировочными последовательными максимумами или минимумами заключается в следующем:

котировочные максимумы повышаются, а индикаторные нет;
котировочные минимумы понижаются, а индикаторные нет;
индикаторные максимумы повышаются, а котировочные нет;
индикаторные минимумы понижаются, а котировочные нет.

Первая две дивергенции Стохастика относятся к категории разворотных. В первом случае котировка вероятнее всего перестанет расти и начнет снижение (это медвежья дивергенция), а во втором, наоборот, высока вероятность разворота динамики котировки вверх (это бычья дивергенция). Пример для первого случая показан на рис. 1. На нем верхний желтый отрезок проходит через повышающиеся котировочные максимумы, а нижний – через понижающиеся максимумы Стохастика.

Рисунок 1. Медвежья разворотная дивергенция Стохастик.

Последние две дивергенции по Стохастику наиболее интересны, когда котировочные экстремумы находятся на одном уровне. В этом случае они образуют либо поддержку (строится по минимумам), либо сопротивление (строится по максимумам). Эти условия соответствуют свечному паттерну, называющемуся, соответственно, двойное дно или двойная вершина. Случай с образованием сопротивления (фигура двойная вершина) показан на рис. 2.

Все описанные сигналы требуют обязательного подтверждения, поскольку вероятность исполнения их прогноза средняя (зависит от текущих рыночных условий и торгуемого актива).

Торговля по Стохастик-дивергенции

Сначала рассмотрим пример с рис. 2. После обнаруженной дивергенции котировка довольно продолжительное время двигалась вбок. В таких случаях сделки лучше не открывать, поскольку, чем больше времени проходит с момента образования торгового сигнала, тем менее достоверным является его исполнение.

Рисунок 3. Когда следует покупать по бычьей дивергенции Стохастик.

А вот в примере с рис. 3 сразу после идентификации медвежьей дивергенции (минимумы котировки снижаются, а минимумы индикатора повышаются). Дополнительно к Стохастику используется медленная скользящая средняя (фиолетовая линия), которая обеспечивает определение тренда (он восходящий, если котировка над MA, и нисходящий, если котировка под MA). Сразу после второго минимума дивергенции котировка начала расти, и пересекла MA снизу на свече, отмеченной красной стрелкой. В этот момент можно было совершать покупку.

В последнем примере необходимо следить, чтобы после разворота котировка не ушла слишком далеко от уровня, на котором это случилось, во время образования сигнала на сделку (в приведенном случае – это пересечение мувинга).