Оглавление. Жми для простмотра
Приветствую, дорогие посетители блога! Сегодня я хочу поговорить с Вами, что представляет собой просадка счета, и какие ее виды принято различать. Конечно же, просадки являются негативным фактором для нас, а особенно, если продвигаетесь в системе ПАММ, то данный аспект является чуть ли не основным.
Конечно же, чем меньше просадка на счету у нас будет – тем лучше и привлекательнее для инвестора. Но суть биржевой торговли сводится к тому, что мы не можем избежать потерь, соответственно, просадок нам тоже не миновать.
Давайте рассмотрим, что такое относительная и абсолютная просадка? И как психология влияет на все эти аспекты? Итак, погнали наши городских!
Что представляет собой просадка?
Просадка счета ( от английского drawdown) – это фактическое уменьшение денежных средств на счету. К примеру, если у инвестора счет составляет 1000 долларов, а за месяц активной торговли он потерял 200 долларов, то на счету у нас образовывается просадка. В данном случае, счет уменьшился, и остаток составил 800 долларов от первоначального капитала. Для наглядности давайте рассмотрим пример:
На примере изображен график доходности одного из памм-счетов. На графике мы прекрасно можем видеть периоды мелких просадок, которые длились небольшой отрезок времени, и можем заметить весьма серьезные просадки.
Абсолютная просадка
Абсолютная просадка счета – Это снижение денежных средств по отношению к первоначальному балансу. К примеру, если Вы пополните свой счет на 1000 долларов, то уменьшение денежных средств будет увеличивать абсолютную просадку.
Если же Ваши средства всегда будут строго выше 1000, то абсолютной просадки не будет. Например, если мы посмотрим на пример предыдущего памм-счета то заметим, что абсолютная просадка появилась на счету сразу же.
В дальнейшем, наблюдался только рост средств, и увеличения абсолютной просадки мы не наблюдали.
Относительная просадка
Относительная просадка счета представляет собой снижение денежных средств относительно максимального значения, рассчитывать ее принято в процентах. К примеру, если Вы пополняли свой счет на 10000 долларов, а течение месячной торговли потеряли 1000 долларов, то относительная просадка составит 10 процентов.
Могу сказать, что это наиболее распространенный способ подсчета просадок. Например, возьмем памм-сервис брокера Альпари, у данного брокера график средств принято рассчитывать сугубо в относительных величинах.
Опять же, давайте для большей наглядности возьмем тот же счет. В данном случае мы видим, что за все время существования счета относительная и абсолютная просадка не превышала 23 процентов. Хотя на графике доходности мы можем видеть, что наблюдался серьезный провал в 47 процентов (со 107 до 60).
Некоторые могут придти в недоумение, как это могло получиться? Но давайте судить логически, 107% – это прибыль к первоначальной сумме.
Соответственно, сама по себе просадка рассчитывается не только к прибыли, но и ко всем средствам на счету в целом. Чтобы Вы понимали, когда средства были внесены на счет – это уже 100%, а 107% – это прибыль поверх первоначальной суммы.
В данном случае, относительную просадку можно рассчитать по следующей формуле: 47%х100/(107+100)= получается примерно 23%. В общем, формула расчета относительной просадки выглядит следующим образом:
R=R1х100/(D+100)
R – показатель относительной просадки, который мы ищем
R1- просадка, представленная на графике
D- максимальная доходность, которая была зафиксирована перед моментом просадки
Какую максимальную доходность можно считать нормальной?
Честно говоря, на этот счет нет однозначного ответа, ровным счетом, как мы не можем ответить, сколько можно заработать на рынке? Формально, все будет зависеть от предпочтений трейдера и его торговой системы.
Для кого-то комфортной просадкой является, скажем, 30%, а кто-то может спокойно выдерживать просадки и в 70%. При этом, Вы должны учитывать, что при тесте Вашей торговой системы любая просадка в будущем может увеличиться.
Например, если система на определенном периоде показала просадку 25%, то на другом периоде просадка может возрасти. Вы должны понимать это!
Кроме того, у нас есть весьма важный аспект – время! К примеру, для скальперских стратегий просадка может быть быстрой. То есть, сегодня у Вас просадка, а завтра она уже устранена.
Для долгосрочных стратегий все обстоит иначе, чем больший период в своей торговле Вы используете, тем дольше могут продолжаться сами просадки.
Для каждой системы все может быть сугубо индивидуально. Поэтому, если Вы хотите инвестировать средства в чей-то памм-счет, то настоятельно рекомендую ознакомиться со стилем торговли управляющего. Вы сразу же поймете, каких просадок стоит ожидать, и сколько они могут длиться.
В чем измеряются просадки?
Не буду ходить вокруг да около – просадка является наиболее тяжелым в психологическом плане периодом для трейдера, в особенности, если просадка изрядно затянулась.
При этом от Вас фактически ничего не зависит, Вы не можете знать, когда просадка окончится. Самый оптимальный выход в такой ситуации – это соблюдение правил собственной системы.
Да, конечно, психологически будет очень тяжело мотивировать себя на соблюдение всех правил в неблагоприятный период, но именно это отличает профессионала от дилетанта.
Как же в такие моменты ведут себя новички? Они сразу же стараются по ходу пьесы менять свою систему, выдумывая новые и весьма опрометчивые правила.
Дополнительно усиливать психологическое давление могут инвесторские средства или заемные средства, которые Вы никак не вправе терять. Опять же, необходимо работать только с теми суммами денег, с которыми Вам будет комфортно.
Манименеджмент и максимальная просадка счета
Думаю, что ни для кого не секрет, что манименеджмент – это один из основных факторов, на котором в принципе держится трейдинг! Соответственно, грамотное распределение средств на своем счету значительно может повлиять на просадку Вашего счета.
Давайте судить логически, если Вы ведете агрессивную торговлю, открывая позиции крупным лотом, то какова просадка будет на счету? Естественно, она будет просто огромной, а по сути, злостное нарушение правил ММ попросту убьет Ваш депозит.
Кроме того, если Вы в своей системе используете мартингейл, замки или усреднение, то просадка на счету может быть очень высокой. Это в первую очередь обуславливается агрессивностью самого подхода. Вы это должны понимать!
Думаю, Вы и сами понимаете, что на ПАММ счетах нельзя допускать большие просадки, соответственно, вопрос ММ становится здесь наиболее приоритетным.
Я лично ради интереса пронаблюдал за некоторыми ПАММ счетами у различных брокеров. В принципе, встретить можно абсолютно разные показатели.
Кто-то показывает огромную доходность, но при этом просадки просто катастрофические. Ну а другие торгуют консервативно и уверенно растят капитал.
Одно могу сказать Вам точно, если на Вашем счету будут огромные просадки, то ни один толковый инвестор не решится вложить в Вас деньги!
