Трендовая линия - алгоритм нахождения и как рисовать

Нерегулярность и непериодичность движения котировок существенно затрудняют анализ их динамики и создают сложности прогнозирования. Чтобы исключить эти неприятные факторы, используются вспомогательные графические построения, позволяющие видеть только важные ценовые тенденции. Один из таких графических инструментов – трендовая линия, обеспечивающая легкость понимания текущего рыночного состояния.

Как рисовать трендовые линии

Поскольку разметка одного и того же фрагмента графика разными трейдерами может быть выполнена по разному, то был разработан общепринятый в настоящее время алгоритм нахождения линии тренда. Но сначала следует дать определение линий тренда, которые могут быть двух типов:

нисходящие (красные на рис. 1) – проходит через 2 или более последовательно понижающихся последовательных максимумов (расположенные между ними минимумы также последовательно понижаются);
восходящие (оранжевые на рис. 1) – проходит через 2 или более последовательно повышающихся последовательных минимумов (расположенные между ними максимумы также последовательно повышаются).

Рисунок 1. Линии восходящего (оранжевые) и нисходящего (красные) тренда.

Построенные таким образом трендовые линии образуют канал, внутри которого перемещается котировка. Верхняя граница этого канала является сопротивлением, а нижняя – поддержкой.

Рисунок 2. О том, как рисовать трендовые линии.

Поэтом, чтобы строить линию тренда потребуется найти несколько ближайших экстремумов (отмечены на рис. 2 красными крестиками) и соединить отрезками последовательные однотипные (максимумы с максимумами – верхний желтый отрезок на рис. 2, минимумы с минимумами – нижний желтый отрезок на рис. 2). На рис. 3 показан аналогичный пример для нисходящего тренда (все обозначения эквивалентны тем, что использованы на рис. 2). Для быстрого отыскания экстремумов можно использовать индикатор ЗигЗаг.

Рисунок 3. Пример, как строить линию тренда.

Выполнить автоматизированный расчет линии тренда и построить ее позволяют специальные индикаторы.

Для чего нужна линия тренда

Трейдер зарабатывает на рынке форекс лишь в том случае, если котировка будет стабильно двигаться в прогнозируемом им направлении. И чем больше будет это движение, тем больше будет полученная прибыль. А стабильное движение котировки в одну сторону и является трендом. Поэтому чем быстрее трейдер определит текущий тренд, тем больше он сможет заработать на нем до его завершения.

Рисунок 4. Трендовые линии, по которым невозможно определить преобладающую тенденцию на рынке.

При этом следует помнить, что выраженный и длительный тренд на рынке возникает нечасто. Нередко котировка находится:

в боковом движении – когда линии, построенные по минимума и максимумам почти горизонтальны (белые на рис. 4);
неопределенном состоянии – когда построенные по максимумам и минимумам линии сходятся (красные на рис. 4) или расходятся (желтые на рис. 4).

Помимо визуального обозначения области, в которой котировка будет с высокой вероятностью находиться еще какое-то время, трендовые линии позволяют дать относительную оценку силе тренда – чем больше их наклон к горизонтали, тем сильнее данная ценовая тенденция.

Существуют специальные индикаторы силы тренда.

Наклон линии тренда показывает и его продолжительность – чем больше ее угол к горизонтали (а соответственно, больше сила тренда), тем быстрее он завершится (поскольку быстрее достигается его конечный уровень). А вот слабый тренд может длиться довольно долго. Целью большинства трендов являются ключевые уровни. Поэтому восходящие тренды, как правило, заканчиваются на сопротивлении, а нисходящие – на поддержке.

Использование трендовых линий в торговле

Котировка может разворачиваться на линиях тренда или пробивать их. Поэтому и торговать с их применением можно на отбой или на пробой. При этом на нисходящем тренде следует фиксировать отбои и пробои только относительно верхней границы, а на восходящем тренде – только относительно нижней границы.

На рис. 5 показан пример для торговли отбоев на нисходящем тренде. Красными галочками отмечены два максимума, по которым была построена линия нисходящего тренда. В моменты, обозначенные красными крестиками, котировка касалась этой линии, и можно было продавать. Нижняя граница, построенная по минимумам, используется в качестве цели сделки. В момент третьего касания продажу не следовало совершать, поскольку завершилась американская торговая сессия и котировка ушла во флет, пробив трендовую линию (таймфрейм графика M5).

Рисунок 5. Сделки на продажу, открытые на отбое от линии нисходящего тренда.

На рис. 6 красными галочками отмечены минимумы, по которым построена нижняя граница восходящего тренда. Первый отбой от нее обозначен красным крестиком, и совершенная покупка принесла прибыль. Второе касание котировкой нижней границы обозначено желтым крестиком. Однако котировка не достигла цели (верхней границы), а через несколько десятков свечей пробила нижнюю границу. Поэтому вторая покупка прибыли не принесла, но и существенного убытка тоже, поскольку после совершения сделки ТейкПрофит и СтопЛосс (равен половине ТейкПрофита) передвигаются вслед за линией тренда.

Рисунок 6. Сделки на покупку, отрытые на отбое от восходящей трендовой линии.

На рис. 7 желтым отрезком обозначена линия восходящего тренда, от которой котировка отбилась 4 раза (последние 2 можно было использовать для покупки). Затем произошел пробой этой линии и котировка начала быстрое снижение.

Рисунок 7. Пробой линии восходящего тренда после нескольких отбоев от нее.

На рис. 8 от линии нисходящего тренда, обозначенной желтым отрезком, котировка также отбилась 4 раза (и также можно было по двум последним отбоям совершать продажи), а затем совершила пробой этой линии. Затем котировка некоторое время двигалась вбок со средней волатильностью, но все-таки быки побороли медведей, и она стала расти.

Рисунок 8. Пробой линии нисходящего тренда, спустя несколько отбоев.

Для торговли пробоев целесообразно использовать отложенные ордера, размещаемые ниже линии восходящего тренда или выше линии нисходящего тренда. Кроме того, для пробойных стратегий необходимо определять и цели, которых может достигнуть котировка после пробоя.

Рисунок 9. Особенности построения линий тренда и анализ количества отбоев и пробоев.

В некоторых случаях по движению котировки можно построить несколько трендовых линий. Например, на рис. 9 сначала была построена белая линия тренда. После третьего отбоя (отмечен красной галочкой) можно было построить еще более крутую линию тренда (красная). Затем на сильном восходящем ценовом импульсе обе этих линии были пробиты, после чего сформировался очередной максимум, через который можно было провести еще одну трендовую линию (желтую). Поэтому умение правильно рисовать трендовые линии является неотъемлемым требованием к трейдеру, который планирует веси торговлю по тренду или против него.